前提是已经经过了稳定性和格兰杰因果检验
- 首先打开数据,进入var:
或者
- 调整参数:
其中:
lag表示滞后阶数,判断标准为AIC和SC最小时最合适。 - 单位元检验,查看表和图:
当var模型所有根模的倒数都小于1,即都在单位圆内,则该模型时稳定的。
由此确定最大滞后阶数。
二阶:
三阶:
- 进行滞后排除检验:
输入最大滞后阶数,得到检验结果:
- 脉冲相应函数:
得到脉冲响应函数的设定对话框,设定后得到下图:
红色的是正负两倍标准差偏离带
脉冲响应函数:
累积响应:
对于稳定的VAR模型,脉冲响应函数应趋于0,累积响应趋于非0常数。 - 方差分解:
VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。
一般查看table数据
得到表格如下:
分析:
ycfk1011方差分解以自身为主题受自身影响较大。
xcfk1011方差分解以自身为主题受自身影响较大,后期可以考虑受到ycfk1011影响。
8. 估计结果:
得到模型: