数据科学导论——数学基础之优化

第1关：模型优化基础

任务描述
相关知识
什么是模型优化？
常见的模型优化方法
编程要求
测试说明
任务描述
模型优化在一些复杂的训练模型中是不可避免的，本关主要是让大家对模型优化的方法有个基本的了解。

本关任务：根据相关知识，完成右侧选择题任务。

相关知识
我们每个人都会在我们的生活或者工作中遇到各种各样的最优化问题，比如每个企业和个人都要考虑的一个问题“在一定成本下，如何使利润最大化”等。

最优化方法是一种数学方法，它是研究在给定约束之下如何寻求某些因素（的量），以使某一（或某些）指标达到最优的一些学科的总称。

随着学习的深入，我们会发现学习和工作中遇到的大多问题都可以建模成一种最优化模型进行求解，比如我们现在学习的机器学习算法，大部分的机器学习算法的本质都是建立优化模型，通过最优化方法对目标函数（或损失函数）进行优化，从而训练出最好的模型。

什么是模型优化？
模型优化问题：为某种特定的情形寻找最佳模型。举个例子，给定数据集上的模型残差最小时，即为“最佳”。下面是对模型优化的介绍视频：

课程视频《模型优化》

实际应用举例：用多项式函数建模一台家用电器的功耗和运转时间之间的关系。

(1) 使用一次函数建模：y=kx+d

(2) 使用二次函数建模：y=px
2
+qx+t，实际上，二次函数可能是y=x
2
+2x+3或者y=2x
2
+5x+1等等。

(3) 使用三次函数建模：y=ax
3
+bx
2
+cx+t

假设我们选择三次函数建模，那么怎么判定哪一个是最优化模型呢？我们通常采用函数残差作为评价标准。也就是说在y=wx
3
+px
2
+qx+t中哪个函数（哪组参数 [w,p,q,t] ）最好？这就是最优化问题，确定了 wpqt 之后，我们就确定了最终的模型。

常见的模型优化方法
常见的最优化方法有：

梯度下降法；
梯度下降法的优化思想是用当前位置负梯度方向作为搜索方向，因为该方向为当前位置的最快下降方向，所以也被称为是“最速下降法“最速下降法越接近目标值，步长越小，前进越慢。

牛顿法和拟牛顿法；
牛顿法是一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法，拟牛顿法的本质思想是改善牛顿法每次需要求解复杂的 Hessian 矩阵的逆矩阵的缺陷，它使用正定矩阵来近似 Hessian 矩阵的逆，从而简化了运算的复杂度。

共轭梯度法；
共轭梯度法是介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法，它仅需利用一阶导数信息，但克服了最速下降法收敛慢的缺点，又避免了牛顿法需要存储和计算海塞矩阵并求逆的缺点，共轭梯度法不仅是解决大型线性方程组最有用的方法之一，也是解大型非线性最优化最有效的算法之一。

启发式优化方法；
启发式方法指人在解决问题时所采取的一种根据经验规则进行发现的方法。其特点是在解决问题时，利用过去的经验，选择已经行之有效的方法，而不是系统地，以确定的步骤去寻求答案。启发式优化方法种类繁多，包括经典的模拟退火方法，遗传算法，蚁群算法以及粒子群算法等等。

解决约束优化问题 - 拉格朗日乘数法。
作为一种优化算法，拉格朗日乘子法主要用于解决约束优化问题，它的基本思想就是通过引入拉格朗日乘子来将含有 n 个变量和 k 个约束条件的约束优化问题转化为含有 （n+k） 个变量的无约束优化问题。拉格朗日乘子背后的数学意义是其为约束方程梯度线性组合中每个向量的系数。

在下面的关卡中，我们会详细介绍使用最为频繁的梯度下降法。

编程要求
根据相关知识，按照要求完成右侧选择题任务。

测试说明
平台会对你选择的答案进行判断，全对则通过测试。

开始你的任务吧，祝你成功！

BCD  A

第2关：梯度下降

任务描述
相关知识
梯度下降的思想
估算梯度