精算模型1 一元生存分析1 生存分析的基本函数

这个系列介绍精算模型(Actuarial Modelling)，个人认为翻译成精算建模更恰当。大概分为五个部分介绍：生存分析基础、风险模型、破产模型、精算的统计方法、精算的统计计算方法。第一个部分是寿险精算的基础、第二个部分是非寿险精算的基础、第三个部分是保险公司经营模型的基础、第四个部分和第五个部分提供对真实精算数据的建模与计算方法。这一篇是生存分析基础的第一篇，介绍生存分析的基本函数。

生存分析是对某个事件持续时间的分析与推断，在寿险精算中，一般指生命的持续时间，用$T$表示某个生命体的存续时间（从初始时刻到失效的时间），它是一个随机变量，做生存分析的前提是了解$T$的一些性质，这就需要生存分析的基本函数。

生存函数

定义1 生存函数(survival function) $S(t)$满足
$$S(t)=P(T>t),\forall t\ge 0$$

它表示生命体活过$t$岁的概率。根据概率的性质，$S$非增，并且$S(0)=1,S(\infty )=0$。

定义二 选择生存函数(selective survival function)。称我们关注的生命体现在的年龄$x$为选择年龄，并记这个个体为$(x)$，记它的生存函数为$S(t;x)$，称$x$为伴随变量，$t$为主变量，需要注意的是任何可能影响$T$的分布的变量都叫伴随变量，称考虑了伴随变量的生存函数为选择生存函数。当$x=0$时，选择生存函数写为$S(x)$，表示新生儿的生存函数（PS 不同纠结这里的符号，就是约定俗成新生儿用$x$而已）。

定理1 生存函数的性质：

1. $F(t)+S(t)=1$
2. f ( t ) = − S ′ ( t ) f(t)=-S'(t) f(t)=−S