Kaggle—风控相关比赛

“魔幻杯”风控算法大赛

背景介绍

国内贷款公司公开了国内贷款行业的风险数据

1、信用违约标签（因变量）

2、建模所需的基础与加工字段（自变量）

3、相关用户网络行为原始数据

为保护借款人隐私及公司知识产权，数据字段已脱敏处理

数据简介

数据编码格式GBK

初赛数据3万条训练集和2万条测试集

复赛新增3万条数据，共模型优化，并新增1万条数据做测试集

所有训练集，测试集都包含3个csv文件

数据信息

Master（每一行代变一个成功借贷样本，每个样本包含200多个各类字段）

Log_info （借款人登录信息）

 

Update_info (修改贷款人信息) 

处理过程

1、数据清洗

对缺失值的多维度处理

1）按列统计缺失值个数，得到确实比率

 

2）按行统计样本属性缺失值个数，将缺失值个数从小到大排序

 

对离群点的剔除方法

原始数据中有 190 维数值型特征，通过计算每个数值型特征的标准差，剔除部分变化很小的特征，下表列出的 15 个特征是标准差接近于 0 的，剔除这 15 维特征

 离群点剔除

在原始数据上训练 xgboost，用得到的 xgb 模型输出特征的重要性，取最重 要的前 20 个特征（如图 3 所示），统计每个样本在这20 个特征上的缺失值 个数，将缺失值个数⼤于 10 的样本作为离群点。

 

 

其余处理

  做一些人工干预，归一化，哈希处理

文本处理

将人理解的转成机器能理解的

2、特征工程（raw data提取对最后有帮助的信息，特征决定模型最终上限）

将连续值离散化，数值转log^3，ohe-hot图热编码

地理信息处理

统计每个省 份和城市的违约率

违约率最⼤的⼏个省 份或直辖市为四川、湖南、湖北、吉林、天津、⼭东 构建 6 个⼆值特征：“是否为四川省”、“是否为湖南省”....“是否为 ⼭东省”，

按城市等级合并

类别型特征取值个数太多时，独热编码后得到太⾼维的稀疏特征。 除了采用上面提到的特征选择⽅法外，还可以使用了合并变量的⽅法。按照 城市等级，将类别变量合并，例如⼀ 线城市北京、上海、⼴州、深圳合并， 赋值为 1，同样地，⼆线城市合并为 2，三线城市合 并为 3

经纬度特征的引入

以上对地理位置信息的处理，都是基于类别型的，收集各个城市的经纬度， 将城市名用经纬度替换，这样就可以将类别型的变量转化为数值型的变量， 比如北京市，用 经纬度（39.92,116.46）替换，得到北纬和东经两个数值型特 征。加⼊经纬度后，线下的 cross validation 有千分位的提升

城市特征向量化

将城市特征里的城市计数，并取 Log，然后等值离散化到 6~10 个区间内。 如下图，将 UserInfo_2 这个特征里面的 325 个城市离散为一个 6 维向量。 向量“100000”表 示该城市位于第一个区间。

 

地理位置差异特征

如下图所示，1,2,4,6 列都是城市。我们构建⼀个城市差异的特征， 比如 diff_12 表示 1，2 列的城市是否相同。 如此构建 diff_12,diff_14,diff_16,diff_24,diff_26,diff_46 这 6 个城市差异的特征

  

成交时间

listinginfo做几种处理，一种是直接将其当作连续值特征，一种是离散化处理每 10 天作 为⼀个区间，也就是将日期 0~10 离散化为1，日期 11~20 离散化为2

 

类别型编码

除掉上述特殊生成的特征，其余都做独热编码

组合特征

组合特征需自己尝试， 相除，相加

Updateinfo表特征

根据提供的修改信息表，从中抽取了用户的修改信息特征，比 如：修改信息次数， 修改信息时间到成交时间的跨度，每种信 息的修改次数等等特征。

Loginfo表特征

类似地，从登录信息表里提取了用户的登录信息特征，比如登 录天数，平均登录间 隔以及每种操作代码的次数等。

排序特征

对原始数值型数据按从小到大排序，得到排序特征，排序特征对异常数据有更强鲁棒性，使模型更加稳定，降低过拟合风险

3、特征选择

Xgboost重要度排序

除采取降维算法外，也可通过特征选择降低特征维度

特征选择方法：

最大信息系数（MIC）

皮尔森相关系数（衡量变量间的线性相关性）

正则化方法（L1，L2）

基于模型的特征排序方法（最高效），模型学习的过程和特征选择的过程是同时进⾏ 的，因此采用这种 ⽅法，基于 xgboost 来做特征选择，xgboost 模 型训练完成后可以输出特征的重要性，据此可以保留 Top N 个特 征，从⽽达到特征选择的目的。

4、类别不均衡处理

1、在训练模型时设置类别权重，即代价敏感学习

2、过采样

5 、模型设计与优化

1、Logistic regression + L1正则化

2、XGBoost + bagging

3、Large--scale SVM

 

4、多模blending

  

blending以不同权重将多个模型组合

5、模型融合

 

项目整体思路：

首先数据清洗，对缺失值的多维度处理，对离散点的剔除方法以及对空格字符的处理

其次特征工程，包含对地理位置的特征构建，成交时间特征，类别特征编码，组合特征构建，Updatainfo和Loginfo表的特征提取

再次特征选择，采用XGboost对特征重要性排序

然后处理类别的不平衡度，采用代价敏感学习和过采样

最后模型设计与分析，采用逻辑回归模型，数据挖掘大杀器xgboost，large-scale svm，模型融合

评估指标AUC，本质是排序优化问题，模型顶层融合采用RANK_AVG