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拉索回归（Lasso）算法原理
- 背景：
拉索回归是一种用于回归分析的线性模型，与普通最小二乘法（OLS）相比，它通过对系数的L1范数进行惩罚，从而实现了对模型参数的稀疏化。稀疏化的模型参数意味着许多特征的系数被压缩为零，从而实现了特征选择的功能。
- 目标函数：
拉索回归的优化目标是最小化残差平方和和L1范数的和，即：
min β 1 2 n ∣
拉索回归是一种线性模型，通过L1范数惩罚实现模型参数稀疏化，进行特征选择。其目标函数结合了残差平方和与L1范数，可用坐标下降或梯度下降优化。α作为超参数调节模型稀疏性，较大的α值产生更稀疏模型。在Python中，拉索回归可实现高效特征选择和模型优化。
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