综合评价——银行效率评价和预测问题研究

摘要

本文围绕银行效率评价问题进行讨论，建立了秩和比综合评价模型和TOPSIS模型，再建立评价对比模型，利用灰色预测法验证银行效率综合状况。

针对问题一，基于熵权法，采用秩和比综合评价作为对银行效率评定的依据。首先得出各项评价银行效率因素的权重为[0.10831,0.06931,0.05052,0.07539，0.07138,0.10594,0.07901,0.22921,0.07815,0.05909,0.07423]，然后运用聚类分析对各个银行进行分档排序。最终得出14家银行的分类结果：
若将14家银行分为两类，则中国银行，工商银行，建设银行和农业银行为一类，其余的为另一类；若将银行分成3类，可以得到：中国银行为一类，工商银行和农业银行为一类，其余银行为一类；若将银行扩展到4类，可以知道中国银行和建设银行为一类，工商银行和农业银行为一类，交通银行为单独一类，其余银行为一类。

针对问题二，采用TOPSIS模型，将14家银行分为高，较高，中等，较差四类评价结果，通过向量规范化获得加权规范阵，再确定正负理想解，以各方案到正理想解与负理想解的距离对各个银行进行分档排序。从而对评价对象做出综合评价，最终得出14家银行的评价结果：
效率高的银行行为：中国银行；
效率较高的银行为：建设银行，工商银行，农业银行，招商银行，交通银行；
效率中等的银行为：浦发银行，中信银行，民生银行；
效率较差的银行为：华夏银行，广发银行，平安银行，兴业银行，光大银行。

针对问题三，首先建立评价对比模型，针对现有的三年的数据进行处理，求解，从各银行的成本性指标和收益性指标排序进行研究分析，对比排序的变化情况。再结合问题二得到的银行效率排序结果，发现两者排序结果相同，即2013年银行效率综合状况比较稳定。

关键词： 聚类分析；秩和比综合评价模型；TOPSIS模型；熵权法；灰色预测

一、问题重述

银行作为我国经济政策宏观调控的枢纽，一个完善高效的银行体系能够为我国经济建设筹集资金，促进社会的再生产。银行业有效与否不仅直接关系到银行系统自身的经营和发展，还对整个国家的宏观经济的运行有着极其重要的影响。

自07年起，我国银行系统对外资银行全面开放，在市场资源，人才资源和产品服务等各方面不断融入我国金融市场，高效率的外资银行对我国银行系统造成巨大冲击。在如此严峻的情况下，只有提高我国商业银行的整体竞争力才能占据一席之位。附件中给出我国14家银行2010至2013年的投入产出数据，建立数学模型回答下面的问题：（1）对文中给出的14家银行进行分类；（2）建立评价银行效率的指标体系，并根据附件中的数据评价14家银行的银行效率 ；（3）根据评价结果说明我国商业银行当前的银行效率状况。

二、问题分析

2.1问题一的分析

对于问题一，由于不同量纲因素的综合评判需要进行无量纲化，因此首先对我国14家银行三年来的投入产出数据进行标准化处理，然后利用熵权法确定不同指标的权重，对11种指标进行聚类分析，最后得出我国14家银行分类情况。为进一步精确分类，本文建立秩和比综合评价模型对银行效率进行综