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数学基础
神金
这个作者很懒,什么都没留下…
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凸优化
优化问题优化问题的一般形式最小化: f0(x)f_0(x)f0(x)条件: fi(x)≤bi,i=1,…,mf_i(x)\leq b_i, i=1,\ldots,mfi(x)≤bi,i=1,…,m其中f0(x)f_0(x)f0(x)为目标函数, 条件里的不等式是限制条件举例:极大似然估计如果L(μ,σ)L(\mu,\sigma)L(μ,σ)是一个极大似然估计问题中的似然函数,...原创 2019-10-17 16:59:27 · 448 阅读 · 0 评论 -
线性代数
线性空间与基实系数线性空间是一个由向量组成的集合, 向量之间可以做加减法, 向量与实数之间可以做乘法, 而且这些加, 减, 乘运算要求满足常见的交换律和结合律, 我们也可以类似的定义其他系数的线性空间举例(线性空间)有原点的平面如果平面有一个原点OOO, 那么平面上任何一个点PPP, 都对应着一个向量OP⃗\vec{OP}OP这些向量以及它们的运算结构放在一起, 就组成一个向量空间...原创 2019-10-15 14:27:21 · 179 阅读 · 0 评论 -
参数估计
参数估计问题已知一个随机变量的分布函数X,fθ(x)X, f_\theta(x)X,fθ(x), 其中θ=(θ1,…,θk)\theta=(\theta_1,\ldots,\theta_k)θ=(θ1,…,θk)为未知参数独立样本X1,…,XnX_1,\ldots,X_nX1,…,Xn利用独立样本对参数θ\thetaθ做出估计, 或者估计θ\thetaθ的某个函数g(θ)g(\t...原创 2019-10-12 10:35:08 · 210 阅读 · 0 评论 -
随机变量与概率
离散随机变量假设随机变量XXX的取值域为Ω={xi}i=1∞\Omega=\{x_i\}{^\infty_{i=1}}Ω={xi}i=1∞, 那么对于任何一个xix_ixi, 事件X=xiX=x_iX=xi的概率记为P(xi)P(x_i)P(xi).对于Ω\OmegaΩ的任何一个子集S={xki}i=1∞S=\{x_{k_i}\}{^\infty_{i=1}}S={xki}i=1...原创 2019-10-10 17:37:13 · 835 阅读 · 0 评论 -
大数定律和中心极限定理
随机变量的矩XXX是一个随机变量对于任何正整数nnn, 定义E(Xn)=∫p(x)xndxE(X^n)=\int p(x)x^ndxE(Xn)=∫p(x)xndx当n=1n=1n=1时, E(X)E(X)E(X)为随机变量的期望当n=2n=2n=2时, E(X2)−E(X)2E(X^2)-E(X)^2E(X2)−E(X)2为随机变量的方差特征函数, E(eitX)=∑n=0∞E(Xn)...原创 2019-10-11 15:48:43 · 323 阅读 · 0 评论