Matlab数学建模学习第一章线性规划

线性规划

基本类型

min fx(若求max把f换成-f)
Ax<=b
Aeqx=beq
lb<=x<=ub
代码：
[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

eg. max z=2x1+3x2+5x3
x1+X2+X3=7
2x1-5x2+x3>=10
x1+3x2+x3<=12
x1,x2,x3>=0

 f=[-2;-3;5];
 a=[-2,5,-1;1,3,1];
 b=[-10;12];
 aeq=[1,1,1];
beq=7;
 [x,y]=linprog(f,a,b,aeq,beq,zeros(3,1));

Optimal solution found.

>> x,y=-y;

x =

    6.4286
    0.5714
         0

特殊转换

min |x1|+|x2|+|x3|
st.Ax<=b

转换：
x=u-v |x|=u+v
u=x+|x|/2. v=x-|x|/2
min u+v
A(u-v)<=b
u,v>=0(uv的每个分量大于0)

eg. z=|x1|+2|x2|+3|X3|+4|x4|
st. x1-x2-x3-x4<=-2
x1-x2+x3+x4<=-1
x1-x2-2x3,=-0.5

clc,clear
c=1:4;c=[c,c]';
a=[1,-1,-1,1;1,-1,1,-3;1,-1,-2,3];
a=[a,-a];
b=[-2,-1,-1/2];
[y,z]=linprog(c,a,b,[],[],zeros(8,1));
x=y(1:4)-y(5:end)

投资的收益和风险

• s1…sn种资产
• ri平均收益率,qi风险损失率,pi交易费率
• ui交易定额
• xi资金
• a风险
• Q收益
  模型1.固定风险，优化收益
  设最大风险率a
  max（ ri-pi)xi
  qixi\M<=a
  (1+pi)*xi<=M

模型2固定盈利水平，极小化风险
min{ max{qi xi}}
(1+pi)*xi=M
（ ri-pi)*xi>=k
xi>=0
模型3
s投资偏好系数
min s{max{qixi}}-(1-s)sigma(ri-pi)xi
(1+pi)xi=M
xi>=0