时间序列分析
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大数据知识搬运工
这个作者很懒,什么都没留下…
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时间序列分析-MOOC-中南财经政法第四章
课程链接第四章 非平稳序列的随机分析4.1 构成4.2 平稳化方法![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20201214223027302.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDkzMTY4MQ4.3 ARIMA模原创 2021-03-25 10:51:55 · 285 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析-MOOC-中南财经政法一二章
视频链接: 添加链接描述目录第一章 时间序列分析简介第二章 时间序列的预处理2.1 平稳时间序列的定义2.2 平稳时间序列的统计性质和意义2.3 平稳性检验2.4 纯随机序列的定义和性质2.5 纯随机性检验第一章 时间序列分析简介第二章 时间序列的预处理2.1 平稳时间序列的定义包含:平稳性检验、纯随机性检验2.2 平稳时间序列的统计性质和意义2.3 平稳性检验2.4 纯随机序列的定义和性质2.5 纯随机性检验原创 2020-12-14 22:09:07 · 343 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析-MOOC-中南财经政法第三章
视频链接: 添加链接描述第三章 平稳时间序列分析3.1 方法性工具介绍3.2 平稳时间序列模型的概念3.3 平稳时间序列模型平稳性的判定3.4 平稳时间序列模型统计性质(1)中间求解过程忽略3.5 平稳时间序列模型统计性质(2)3.6 平稳时间序列模型的参数估计3.7 平稳时间序列模型的检验及优化3.8 平稳时间序列模型的预测(1)3.9 平稳时间序列模型原创 2020-12-12 11:17:33 · 469 阅读 · 0 评论 -
时间序列笔记
机器学习经典算法(6)——时间序列ARIMA模型算法视频:目录1.数据平稳性与差分法2.ARIMA模型3.相关函数评估方法4.建立ARIMA模型5.参数选择机器学习第三阶段:机器学习案例实战(5)——时间序列案例实战1.数据平稳性与差分法平时的数据大多是弱平稳。2.ARIMA模型其中,p是自回归模型的阶数,q是移动平均模型的阶数。滞后值与p/q阶数是对应的。3.相关函数评估方法上图中蓝色的虚线是置信区间。置信区间95%:可理解为95%的点都落在这个区间内。4.建立AR原创 2020-12-11 19:28:14 · 729 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析的基本思路与步骤(入门级,新手必看!!!)
课程链接:添加链接描述1.分类1.白噪声序列(纯随机序列,无研究意义)2.平稳非白噪声序列AR MA ARMA三种模型3.非平稳序列差分法转化成ARIMA序列2.单变量、多变量时间序列1.单变量时间序列ARMA–>GARCH2.多变量时间序列VAR–>MGARCH3.时间序列的步骤待分析的时间序列–》平稳性检验{1.单位根检验;2.ACF PACF拖尾(下降的趋势),截尾(某一点后变为0)检验–》白噪声检验(检验是否为纯随机序列)–》是,停止检验–》不是–》计算.A原创 2020-12-11 19:26:37 · 10856 阅读 · 0 评论