时间序列分析-MOOC-中南财经政法第四章

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第四章 非平稳序列的随机分析

4.1 构成

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4.2 平稳化方法

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4.3 ARIMA模型

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上述是白噪声序列
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4.4 ARIMA模型预测

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4.5 疏系数模型

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4.6 简单季节模型

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4.7 乘积季节模型

4.8 残差自回归模型(1)

4.9 残差自回归模型(2)

4.10 方差齐性变换

4.11 ARCH模型

4.12 GARCH模型

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