统计量
统计量
定义: 设X1,X2,…,Xn是从总体X中抽取的容量为n的一个样本,如果由此样本构造一个函数T(X1,X2,…,Xn),不依赖于任何未知参数,则称函数T(X1,X2,…,Xn)是一个统计量。
- 样本均值、样本比例、样本方差等都是统计量。
- 统计量是样本的一个函数
- 统计量是统计推断的基础
次序统计量
定义: 一组样本观测值X1,X2,…,Xn由小到大的排序X(1)≤X(2)≤…≤ X(i)≤…≤ X(n)后,称X(1),X(2),…,X(n)为次序统计量。
- 中位数、分位数、四分位数等都是次序统计量
充分统计量
定义: 对于给定的统计推断问题,包含了原样本中关于该问题的全部有用信息的统计量。对于未知参数的估计问题,保留了原始样本中关于未知参数θ的全部信息的统计量,就是充分统计量。如样本均值X是总体数学期望的充分统计量。
- 数学上,设(X₁, …,Xₑ)是来自总体X的一个随机样本,T=T(X₁, …,Xₑ)是一统计量。若在T=t的条件下,样本的条件分布与未知参数θ无关,则称统计量T是θ的充分统计量。
抽样分布
- 样本统计量的概率分布,是一种理论分布。
- 在重复选取容量为n的样本时,由该统计量的所有可能取值形成的相对频数分布。
- 随机变量是样本统计量
- 样本均值, 样本比例,样本方差等
- 提供了样本统计量长远而稳定的信息,是进行推断的理论基础,也是抽样推断科学性的重要依据
渐进分布
随机模拟获得的近似分布
抽样分布
- 分布函数: 设X是一个随机变量,x是任意实数。
- 函数 F (?) = ? (? ≤ ?) 称为 X 的分布函数,表示随机变量X 的值小于等于 x 的概率。
- 对于任意的 x1,x2 (x1<x2)
? (?1 < ? ≤ ?2) = ? (? ≤ ?2 )− ? (? ≤ ?1)= ? (?2) − ? (?1)
? (? > ?1) = 1 − ? (? ≤ ?1) = 1 − ? (?1) - 分布函数完整地描述了随机变量 X 的统计规律性
- 分布函数F(x)在x处的函数值表示 X 落在(-∞,x]上的概率
- 密度函数: 概率密度函数f(x)是分布函数F(x)关于x的一阶导数。
- 随机变量 X 落在 x 处“单位宽度”内的概率
- 概率密度函数在个别点上的取值不会影响随机变量的表现
- 连续型的随机变量取值在任意一点的概率都是0
离散型数据
分布列
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
F ( 3 ) = P ( X ⩽ 3 ) = 1 6 + 1 6 + 1 6 = 1 2 F\left ( 3 \right )=P\left ( X\leqslant 3\right )=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2} F(3)=P(X⩽3)=61+61+61=