学习笔记——抽样分布

统计量

统计量

定义： 设X1,X2,…,Xn是从总体X中抽取的容量为n的一个样本，如果由此样本构造一个函数T(X1,X2,…,Xn)，不依赖于任何未知参数，则称函数T(X1,X2,…,Xn)是一个统计量。

• 样本均值、样本比例、样本方差等都是统计量。
• 统计量是样本的一个函数
• 统计量是统计推断的基础

次序统计量

定义： 一组样本观测值X1,X2,…,Xn由小到大的排序X（1）≤X（2）≤…≤ X（i）≤…≤ X（n）后，称X（1），X（2），…，X（n）为次序统计量。

• 中位数、分位数、四分位数等都是次序统计量

充分统计量

定义： 对于给定的统计推断问题，包含了原样本中关于该问题的全部有用信息的统计量。对于未知参数的估计问题，保留了原始样本中关于未知参数θ的全部信息的统计量，就是充分统计量。如样本均值X是总体数学期望的充分统计量。

• 数学上，设(X₁， …，Xₑ)是来自总体X的一个随机样本，T=T(X₁， …，Xₑ)是一统计量。若在T=t的条件下，样本的条件分布与未知参数θ无关，则称统计量T是θ的充分统计量。

抽样分布

• 样本统计量的概率分布，是一种理论分布。
• 在重复选取容量为n的样本时，由该统计量的所有可能取值形成的相对频数分布。
• 随机变量是样本统计量
• 样本均值, 样本比例，样本方差等
• 提供了样本统计量长远而稳定的信息，是进行推断的理论基础，也是抽样推断科学性的重要依据

渐进分布

随机模拟获得的近似分布

抽样分布

• 分布函数： 设X是一个随机变量，x是任意实数。
  • 函数 F (?) = ? (? ≤ ?) 称为 X 的分布函数，表示随机变量X 的值小于等于 x 的概率。
  • 对于任意的 x1,x2 (x1<x2)
    ? (?1 < ? ≤ ?2) = ? (? ≤ ?2 )− ? (? ≤ ?1)= ? (?2) − ? (?1)
    ? (? > ?1) = 1 − ? (? ≤ ?1) = 1 − ? (?1)
  • 分布函数完整地描述了随机变量 X 的统计规律性
  • 分布函数F(x)在x处的函数值表示 X 落在(-∞,x]上的概率
• 密度函数： 概率密度函数f(x)是分布函数F(x)关于x的一阶导数。
  • 随机变量 X 落在 x 处“单位宽度”内的概率
  • 概率密度函数在个别点上的取值不会影响随机变量的表现
  • 连续型的随机变量取值在任意一点的概率都是0

离散型数据

分布列

P	1	2	3	4	5	6
X	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$F\left(3\right)=P\left(X⩽3\right)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=$