查看xgb特征重要性输出全是nan，ValueError:'Booster.get_score() results in empty' 的原因及解决方案

1 问题描述

我想用XGBoost来建立一个模型，通过特征构造之后我需要做一个特征选择来减少特征数量、降维，使模型泛化能力更强，减少过拟合：

这里尝试通过查看特征重要性来筛选特征：

from xgboost import XGBRegressor
from xgboost import plot_importance

xgb = XGBRegressor()
xgb.fit(X, Y)
print(xgb.feature_importances_)

plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_importance(xgb)
plt.show()

输出如下：

这里输出的特征重要性全部为 ‘nan’，画图也抛出了一个错误：ValueError:Booster.get_score()