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RSS订阅原创 开发环境搭建记录
整理配置开发环境时遇到的坑和解决方案，不定期更新。配置开发环境PythonJupyter NotebookJupyter Notebook 插件配置C++VS CodeWindows开发环境Linux开发环境PythonJupyter NotebookJupyter Notebook 插件配置Jupyter Notebook安装jupyter_contrib_nbextension扩展...
2019-09-30 15:41:33
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14原创 《算法图解》读书笔记
《算法图解（Grokking Algorithms）》Aditya Bhargava 著 袁国忠译入门级算法介绍，主要给出了基于empirical的算法知识，没有复杂严格的推导，适宜作为科普读物。全书刷完，补充了一些书中没有详细讲出的点和自己的一些理解，全部放在jupyter notebook中呈现。只要将,ipynb上传至github，然后将github的文件地址贴入：http://nbv...
2019-07-10 22:49:09
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原创 [The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 4
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 4 预测波动率波动率是否可以被预测？无摩擦交易市场（交易费用为零）信息有效（完美信息流）理性人（对信息的价格影响力的共识）预测波动率EWMA（Exponentially Weighted Moving Average）GARCH（Generalized Auto-Regressive Conditional ...
2019-06-21 14:13:49
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原创 [The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 3
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 3 收益率和波动率的典型事实典型事实列表波动率并非常数收益率分布的特征成交量和波动率波动率分布Chapter 3 收益率和波动率的典型事实《波动率交易》一书阅读笔记，交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。勘误本章主要定性地讨论了一些empirical的事实，作者将其认为是一个在金融市场上相似的，具有...
2019-06-18 09:58:30
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原创 [The Path to QUANT] Options Calculator by Python
期权计算器期权计算器完整代码实例化结果定价及希腊值隐含波动率隐含波动率的解析解DeltaThetaGammaDelta、Theta、Gamma的关系VegaRho参考资料期权计算器使用Python复现了一个完整的期权计算器，包含期权定价，希腊值计算，数值方法计算隐含波动率。详细注释已给出。Option price 分别使用BSM模型定价和Monte-Carlo模拟定价；Greeks使用数值方...
2019-06-05 13:34:06
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原创 [The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 2
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 2 波动率的度量波动率的定义除息除权导致的影响Jensen's InequalityChapter 2 波动率的度量《波动率交易》一书阅读笔记，交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。Chapter2中有大量未加证明直接给出的公式和结论，由于推导过程不影响整体结论的理解，因此看书时部分推导也进行了省略。...
2019-05-30 17:59:11
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原创 [The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 1
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 1Black-Scholes-Merton Model期权的基本属性BSM公式与期权的公允价值Taylor ExpansionChapter 1《波动率交易》一书阅读笔记，交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。Chapter1勘误：英文原版第一版中组合价值变化公式最后一项符号为+++，在第二版中调整为...
2019-05-22 20:44:30
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空空如也
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