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读书笔记-Volatility Trading
theMachine1894
这个作者很懒,什么都没留下…
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[The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 1
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 1Black-Scholes-Merton Model期权的基本属性BSM公式与期权的公允价值Taylor ExpansionChapter 1《波动率交易》一书阅读笔记,交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。Chapter1勘误:英文原版第一版中组合价值变化公式最后一项符号为+++,在第二版中调整为...原创 2019-05-22 20:44:30 · 725 阅读 · 0 评论 -
[The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 2
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 2 波动率的度量波动率的定义除息除权导致的影响Jensen's InequalityChapter 2 波动率的度量《波动率交易》一书阅读笔记,交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。Chapter2中有大量未加证明直接给出的公式和结论,由于推导过程不影响整体结论的理解,因此看书时部分推导也进行了省略。...原创 2019-05-30 17:59:11 · 830 阅读 · 0 评论 -
[The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 4
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 4 预测波动率波动率是否可以被预测?无摩擦交易市场(交易费用为零)信息有效(完美信息流)理性人(对信息的价格影响力的共识)预测波动率EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)GARCH(Generalized Auto-Regressive Conditional ...原创 2019-06-21 14:13:49 · 510 阅读 · 0 评论 -
[The Path to QUANT] 《Volatility Trading》by Euan Sinclair 读书笔记 Chapter 3
《Volatility Trading》 by Euan SinclairChapter 3 收益率和波动率的典型事实典型事实列表波动率并非常数收益率分布的特征成交量和波动率波动率分布Chapter 3 收益率和波动率的典型事实《波动率交易》一书阅读笔记,交叉参照英文原版及机械工业出版社翻译版。勘误本章主要定性地讨论了一些empirical的事实,作者将其认为是一个在金融市场上相似的,具有...原创 2019-06-18 09:58:30 · 735 阅读 · 0 评论