关于高斯分布
高斯分布的截面是椭圆/圆,决定于协方差矩阵∑的特征值,如果特征值都相等就是圆,不相等就是椭圆,各个轴长为根号λ,轴方向即∑的特征向量们。高斯分布的协方差矩阵如果是对角的,那么这个椭圆/圆就是摆正的,因为对角矩阵的特征向量们就是ei。各向同性的高斯分布:协方差矩阵为对角的,且对角元相同,即∑=λI。利用该定理,可以秒得边缘概率分布,也是高斯,只要找出A即可。利用该定理,也可以秒出条件概率分布,也是高斯。任何协方差矩阵都是半正定的,与高斯分布无关。当给出高斯分布pdf的时候要求∑正定,即。
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2024-07-25 16:26:04 ·
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