一、EM算法简介
1、 EM算法就是含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计法,是一种迭代算法。 EM算法解决这个的思路是使用启发式的迭代方法,既然我们无法直接求出模型分布参数,那么我们可以先猜想隐含数据(EM算法的E步),接着基于观察数据和猜测的隐含数据一起来极大化对数似然,求解我们的模型参数(EM算法的M步)。
由于我们之前的隐藏数据是猜测的,所以此时得到的模型参数一般还不是我们想要的结果。不过没关系,我们基于当前得到的模型参数,继续猜测隐含数据(EM算法的E步),然后继续极大化对数似然,求解我们的模型参数(EM算法的M步)。以此类推,不断的迭代下去,直到模型分布参数基本无变化,算法收敛,找到合适的模型参数。
2、 EM算法在每一次迭代时分为两步,E步和M步。
一轮轮迭代更新隐含数据和模型分布参数,直到收敛,即得到我们需要的模型参数。
二、EM算法步骤
三、EM简单理解
如果从算法思想的角度来思考EM算法,我们可以发现我们的算法里已知的是观察数据,未知的是隐含数据和模型参数,在E步,我们所做的事情是固定模型参数的值,优化隐含数据的分布,而在M步,我们所做的事情是固定隐含数据分布,优化模型参数的值。