线性回归和量化交易(上)

回归法选股,是做以下几件事

1. 判断因子和股票收益的相关性

2. 选择合适的因子

3. 整理数据 判断横截面下 上个月的月末,因子对下个月初的股票的影响, 每个月统计一次,用系数表示

4. 当我们确定了所有因子对股票的影响后,就可以用回归方程来选择合适的股票,也即判断大盘中股票得分最高的 (沪深300也可以)

所用数学技术:

1. 标准化

2. 三倍中位数去极值

3. 市场中性化

4. 主成分分析

下面的代码获取total_data的数据

 1 import numpy as np
 2 import pandas as pd
 3 import datetime
 4 
 5 # 训练回测区间
 6 # 准备好因子对应日期的数据 获取每个月月末的数据
 7 dates=get_trading_dates(start_date="2008-01-01",end_date="2018-01-01")
 8 
 9 month_date=[]
10 for i in range(len(dates)-1):
11     if dates[i].year!=dates[i+1].year:
12         month_date.append(dates[i])
13     elif dates[i].month!=dates[i+1].month:
14         month_date.append(dates[i])