线性回归和量化交易(下)

最新推荐文章于 2023-10-02 21:00:10 发布

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分类专栏： Finance 文章标签：数据挖掘

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45344237/article/details/115233276

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本文介绍了如何使用线性回归法进行选股，在数据预处理后，通过每月调仓策略选择股票。当股票不再股票池中时，卖出并平均分配剩余股票仓位。此外，还探讨了在使用基本面分析时，结合股指期货进行对冲操作，以降低市场行情对交易的影响。

摘要由CSDN通过智能技术生成

使用回归法选股, 和之前选取的因子是一样的

def regression_select(context,bar_dict):
# 查询因子数据
q=query(fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio,
    fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap,
    fundamentals.eod_derivative_indicator.pb_ratio,
    fundamentals.financial_indicator.return_on_equity,
    fundamentals.financial_indicator.cost_to_sales,
    fundamentals.income_statement.operating_revenue,
    fundamentals.income_statement.net_profit,
    fundamentals.income_statement.total_expense
    ).filter(
    fundamentals.stockcode