主成分分析

matlab版

gj=zscore(gj); %数据标准化
r=corrcoef(gj);  %计算相关系数矩阵
%下面利用相关系数矩阵进行主成分分析，x的列为r的特征向量，即主成分的系数
[x,y,z]=pcacov(r) %y为r的特征值，z为各个主成分的贡献率
f=repmat(sign(sum(x)),size(x,1),1); %构造与x同维数的元素为±1的矩阵
x=x.*f %修改特征向量的正负号，每个特征向量乘以所有分量和的符号函数值
num=1;  %num为选取的主成分的个数
df=gj*x(:,[1:num]);  %计算各个主成分的得分
tf=df*z(1:num)/100; %计算综合得分
[stf,ind]=sort(tf,'descend');  %把得分按照从高到低的次序排列
stf=stf', ind=ind'

python版

# 数据中心化
def zeroMean(dataMat):
    # 按列求平均，即各个特征的平均
    meanVal = np.mean(dataMat, axis=0) 
    newData = dataMat - meanVal
    return newData, meanVal
newData,meanVal=zeroMean(data)  
# np.cov用于求协方差矩阵，参数rowvar=0说明数据一行代表一个样本
covMat = np.cov(newData, rowvar=0)
# np.linalg.eig求矩阵的特征值和特征向量
eigVals, eigVects = np.linalg.eig(np.mat(covMat))
# 对特征值从小到大排序
eigValIndice = np.argsort(eigVals)
top = 1
# 最大的top个特征值的下标
n_eigValIndice = eigValIndice[-1:-(top+1):-1]
# 最大的n个特征值对应的特征向量
n_eigVect = eigVects[:,n_eigValIndice]
# 低维特征空间的数据
lowDDataMat = newData*n_eigVect