量化交易 简易回测框架

最新推荐文章于 2024-09-19 19:30:00 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： 量化交易
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本文介绍了如何建立一个用于量化交易的简单回测框架，该框架可以帮助投资者评估交易策略的效果，通过模拟历史数据来预测未来表现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

量化交易 简易回测框架

import datetime
import os

import dateutil
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import tushare as ts


# 通过 tushare 获取交易日期
def get_trade_cal()
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Python量化交易数据回测框架及概念解析
BUG？不存在的！
06-05 1473
本文介绍了Python量化交易中的数据回测概念以及现有框架，并且附上了相应的Python源代码。同时，我们需要注意回测过程中的数据准备、策略编写、框架实现等方面，保证回测结果的可靠性和准确性。而回测则是量化交易中的一个核心概念，通过历史数据来验证自己的交易策略是否可行。本文将介绍Python量化交易中的数据回测概念以及现有框架，并附上相应的Python源代码。vnpy提供了策略回测、实盘交易、风险控制等一系列交易所需的功能。回测框架实现：实现回测所需的核心代码，包括交易逻辑的实现、持仓管理、交易成本等。
本地简易股票量化回测框架
RicardoOzZ的博客
02-03 2214
本科时代自己撸的一套简易股票量化回测框架，供新手入门学习研究。支持不同标的、多参数的批量回测，用于快速开发迭代交易策略。 数据接口使用的是聚宽量化平台的API。 import numpy as np import datetime import jqdata import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import json #字符转换 import matplotlib.ticker as mtk import math im
量化交易之回测篇 - 测试用的策略demo（双均线策略股票版）
05-01 497
from tqz_strategy.template import CtaTemplate from public_module.object import BarData class TQZStockDoubleMaStrategy(CtaTemplate): """ re write. """ author = "tqz" fast_window = 30 slow_window = 250 strategy_money = 0 ..
学习量化回测框架
qq_52421831的博客
09-19 249
和鲸社区 金融量化python训练营 量化基础，学习量化回测框架
基于Python的量化交易回测框架Backtrader初识记录（一）
Jayskateboy的博客
09-01 1587
本文目的旨在记录在操作Backtrader（正文内容中简称BT）的过程中的思路以及面临新问题的解决方法，并非指导教程
【量化】一个简版单档tick数据回测框架
standingflower的博客
11-22 831
这是一个简易的模拟实际交易流程的回测框架，所使用的行情数据是单档的tick成交数据。为了实现调用者可以实现自己的交易逻辑，本框架预留了几个函数予以调用者能够继承类后在子类中重写以实现买入卖出信号的生成（check_sell()和check_buy()）。
量化交易入门（十七）回测框架Backtrader
Coder加油站的专栏
03-25 1539
总的来说,这段代码定义了一个简单的均线交叉策略,使用 Backtrader 库进行了回测。这为进一步开发和优化交易策略提供了一个良好的起点。Backtrader是一个Python的事件驱动型回测框架,它允许交易者轻松地定义交易策略,并在历史数据上进行回测和优化。Backtrader的设计遵循面向对象的原则,提供了灵活、可扩展、易用的API。这个示例定义了一个简单的双均线交叉策略,当短期均线上穿长期均线时买入,下穿时卖出。Cerebro 是 Backtrader 的核心回测引擎,用于执行策略并分析结果。
量化交易之回测篇 - 期货CTA策略实例（TQZFutureRenkoScalpingStrategy）
06-22 732
期货CTA策略
基于Html语言的stepbox简单量化回测框架设计源码
最新发布
10-08
该项目是一款基于HTML语言的简易量化回测框架源码，共包含21个文件，其中Python代码18个，HTML文件1个。框架支持与akshare工具集成，旨在为量化投资策略提供便捷的回测环境。
量化回测思路与图解
09-10
什么是量化回测，简单定义： 用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易，从而得到收益以及净值变化情况等统计数据。 量化回测起到为量化策略进入实盘交易提供一定的依据的作用， 只是判断量化策略好坏的第一个门槛。
stock:简易的股票量化交易系统Simple stock quantitative trading system
05-01
在本项目"stock:简易的股票量化交易系统"中，我们将探讨如何使用Python编程语言构建这样的系统。Python因其丰富的库资源和简洁的语法，成为了金融领域尤其是量化交易的首选语言。 1. **Python基础知识**：Python是...
量化回归测试平台 设计,python量化交易策略回测
2301_81895257的博客
01-14 886
为了将专栏中分散的知识点贯穿起来，笔者在专栏的末尾小节《制作自己的量化交易工具》中分享了早期制作的一个简易版量化交易小工具，希望大家能够通过调试代码的方式掌握相关的知识。backtrader.indicators内置了许多指标的计算方法，比如移动平均线、MACD、RSI等等，使用时只需要实例化策略中会使用到的技术指标即可。next方法中，我们实现一个简单的双均线策略作为交易的逻辑。创建一个策略，创建一个策略类，这个类要继承自backtrader.Strategy，然后就可以自定义里面的方法。
股票量化交易：数据回测与现有框架
HackNebulaZ的博客
09-07 377
数据回测在股票量化交易中起着至关重要的作用。在Python中，有许多现有的框架可用于进行股票量化交易的数据回测，如PyAlgoTrade、Backtrader和Zipline等。在进行量化交易时，数据回测是一个重要的环节，它可以评估交易策略在历史数据上的表现，并提供对未来表现的一定程度的预测。PyAlgoTrade：PyAlgoTrade是一个开源的Python量化交易库，提供了用于数据回测和实盘交易的功能。其目的是通过分析过去的交易数据，了解策略在不同市场环境下的盈亏情况，从而优化和改进交易策略。
股票量化交易进阶001_回测框架backtrader（一）
Johnny2004的专栏
05-29 994
股票量化交易进阶001_回测框架backtrader（一） 文章目录股票量化交易进阶001_回测框架backtrader（一）前言一、backtrader是什么？二、backtrader的构造三、开始使用backtrader总结 前言 做量化交易有三个重要环节： 第一、数据源 有关数据源部分可以了解我之前一个专栏：python股票量化交易入门 第二、数据回测 第三、实盘交易 其中数据回测，目前市面上有一些三方平台，以聚宽、优矿、米筐这3个最常见，这3个平台都是Python API的结构，并且有完善的测
【python量化】基于backtrader的深度学习模型量化回测框架
敲代码的quant的博客
04-30 3811
写在前面在本文中，我们将介绍使用PyTorch构建一个深度学习模型，并将其集成到backtrader回测框架中。具体地，我们将使用PyTorch来实现一个长短期记忆神经网络（LSTM）模型，并将其应用于股票价格预测。由于backtrader目前没有原生支持深度学习的模块，因此我们需要自己先实现一个深度学习模型，对其先进行训练与测试，然后将保存的模型与backtrader集成，以便进行回测。1 前言...
Python量化交易之回测框架介绍
黑马程序员官方博客
11-25 2248
**同学们前面两期量化交易内容：** Python量化交易入门 量化交易的历史 Python量化交易项目怎么做 文章目录学习目标：一、基础回测框架二、云端的框架三、不去实现一个回测框架的原因四、RiceQuant回测平台介绍4.1 注册账号 学习目标： 了解常见的回测框架 一、基础回测框架 Zipline本身只支持美国的证券，无法更好的使用数据，本地运行速度慢 二、云端的框架 提供部分满足需求的数据（但是平台数据质量不行，指标不完整） 策略运行在远端服务器 这些线上平台提供了本地专业版，但是.
量化交易实战【1】自己搭建一个的股票交易回测框架，并通过均线择时策略进行回测
阿旭的博客
10-25 3463
本文介绍了一个股票交易的基础回测框架，并且通过均线择时策略，详细的演示了策略搭建的过程，和大家共同学习交流。
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