weixin_45980783的博客

一、面板数据与模型1.面板数据分类（1）短面板（N>T）和长面板(N<T)（2）动态面板(解释变量包含被解释变量的滞后值）和静态面板（3）平衡面板（每个个体在相同的时间内都有观测值）和非平衡面板2.面板数据模型（1）非观测效应模型（存在不可观测的个体效应模型）固体效应模型（fixed effects model,fe）随机效应模型 (random effects model,re)选择fe还是re，用hausman检验。Help hausman查看用法，例如

一、简介这是基于我上一篇的博文《StataIC——线性回归计算个股的β值》传送门的例子总结。博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）这篇博文是博主的期末作业，之所以以图片形式上传就是避免抄袭。如果有博主的师弟师妹找到这篇博文，博主想和你说这份实验报告很简单，你只需要把实验课视频好好看一遍，根据老师的教导下载好数据跟

一、简介这是一篇关于线性回归的基本操作，用月度收益率数据以及其所在市场的市场收益率数据，通过StataIC软件求得个股的β系数博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）二、参数解释1. β值的含义 β值衡量系统性风险β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化；β>1，

一、简介这是基于我上两篇的博文《StataIC——数据描述性统计分析、平稳性检验、平稳化》和《StataIC——协整检验与误差修正模型》的例子总结。博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）这篇博文是博主的期末作业，之所以以图片形式上传就是避免抄袭。如果有博主的师弟师妹找到这篇博文，博主想和你说这份实验报告很简单，你

一、简介这篇博文是在博主写的上一篇《StataIC——数据描述性统计分析、平稳性检验、平稳化》的基础上的建立的，这篇博文主要是做协整检验和误差修正模型。本篇博文是一篇关于线性回归的基本操作；时间序列的平稳性检验、协整检验和误差修正模型（在下一篇博文里延续）等的博文。博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）二、协

一、简介1.本篇博文是一篇关于线性回归的基本操作；时间序列的平稳性检验、协整检验和误差修正模型等的博文。2.博主是一个普普通通的大学生，没有很厉害的技术，写的内容都是不太正经的偏小白简单的，写的也是学校教过的知识消化后自己的见解，不是很学术研究的博文。3.配置：Window 7旗舰版+64位操作系统+StataIC 14（64-bit）二、数据描述性统计分析1.导入数据(1)打开StataIC软件，在软件的上栏目中找到下图圈出的图标，那个图标就是导入数据的入口(2)点进去之后，StataIC