金融风控训练营Task03基础知识学习笔记——特征工程

最新推荐文章于 2024-08-05 14:14:41 发布

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分类专栏：天池训练营文章标签：数据挖掘

原文链接：https://tianchi.aliyun.com/notebook-ai/detail?spm=5176.20850282.J_3678908510.22.f2984d57jbhxEl&postId=206633

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金融风控训练营Task03基础知识学习笔记——特征工程

一、学习知识点概要

数据预处理
- 缺失值的填充
- 时间格式处理
- 对象类型特征转换到数值
异常值处理
- 基于3segama原则
- 基于箱型图
数据分箱
- 固定宽度分箱
- 分位数分箱
  - 离散数值型数据分箱
  - 连续数值型数据分箱
- 卡方分箱
特征交互
- 特征和特征之间组合
- 特征和特征之间衍生
- 其他特征衍生的尝试
特征编码
- one-hot编码
- label-encode编码
特征选择
- 1 Filter
- 2 Wrapper （RFE）
- 3 Embedded

二、学习内容及问题与解答

1.特征预处理

数据EDA部分我们已经对数据的大概和某些特征分布有了了解，数据预处理部分一般我们要处理一些EDA阶段分析出来的问题，这里介绍了数据缺失值的填充，时间格式特征的转化处理，某些对象类别特征的处理。

# 导入包并读取数据

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import datetime
from tqdm import tqdm
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from sklearn.feature_selection import chi2
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import xgboost as xgb
import lightgbm as lgb
from catboost import CatBoostRegressor
import warnings
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, KFold
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, roc_auc_score, log_loss
warnings.filterwarnings('ignore')

data_train =pd.read_csv('train.csv')
data_test_a = pd.read_csv('testA.csv')

① 缺失值填充

把所有缺失值替换为指定的值0
data_train = data_train.fillna(0)
横向用缺失值上面的值替换缺失值
data_train = data_train.fillna(axis=0,method=‘ffill’)
纵向用缺失值下面的值替换缺失值,且设置最多只填充两个连续的缺失值
data_train = data_train.fillna(axis=0,method=‘bfill’,limit=2)

# 查找出数据中的对象特征和数值特征
numerical_fea = list(data_train.select_dtypes(exclude=['object']).columns)
category_fea = list(filter(lambda x: x not in numerical_fea,list(data_train.columns)))
label = 'isDefault'
numerical_fea.remove(label)

#查看缺失值情况
print(data_train.isnull().sum())

#按照平均数填充数值型特征
data_train[numerical_fea] = data_train[numerical_fea].fillna(data_train[numerical_fea].median())
data_test_a[numerical_fea] = data_test_a[numerical_fea].fillna(data_train[numerical_fea].median())
#按照众数填充类别型特征
data_train[category_fea] = data_train[category_fea].fillna(data_train[category_fea].mode())
data_test_a[category_fea] = data_test_a[category_fea].fillna(data_train[category_fea].mode())

#查看缺失值情况
print(data_train.isnull().sum())

结果：

②时间格式处理

#查看类别特征
print(category_fea)
print()

#转化成时间格式
for data in [data_train, data_test_a]:
    data['issueDate'] = pd.to_datetime(data['issueDate'],format='%Y-%m-%d')
    startdate = datetime.datetime.strptime('2007-06-01', '%Y-%m-%d')
    #构造时间特征
    data['issueDateDT'] = data['issueDate'].apply(lambda x: x-startdate).dt.days
    
    
print(data_train['employmentLength'].value_counts(dropna=False).sort_index())
print()

def employmentLength_to_int(s):
    if pd.isnull(s):
        return s
    else:
        return np.int8(s.split()[0])
for data in [data_train, data_test_a]:
    data['employmentLength'].replace(to_replace='10+ years', value='10 years', inplace=True)
    data['employmentLength'].replace('< 1 year', '0 years', inplace=True)
    data['employmentLength'] = data['employmentLength'].apply(employmentLength_to_int)
    
print(data['employmentLength'].value_counts(dropna=False).sort_index())
print()

# 对earliesCreditLine进行预处理
print(data_train['earliesCreditLine'].sample(5))


for data in [data_train, data_test_a]:
    data['earliesCreditLine'] = data['earliesCreditLine'].apply(lambda s: int(s[-4:]))

结果：

③类别特征处理

# 部分类别特征
cate_features = ['grade', 'subGrade', 'employmentTitle', 'homeOwnership', 'verificationStatus', 'purpose', 'postCode', 'regionCode', \
                 'applicationType', 'initialListStatus', 'title', 'policyCode']
for data in [data_train, data_test_a]:
    for f in cate_features:
        print(f, '类型数：', data[f].nunique())
    
# 像等级这种类别特征，是有优先级的可以labelencode或者自映射
for data in [data_train, data_test_a]:
    data['grade'] = data['grade'].map({'A':1,'B':2,'C':3,'D':4,'E':5,'F':6,'G':7})

# 类型数在2之上，又不是高维稀疏的,且纯分类特征
for data in [data_train, data_test_a]:
    data = pd.get_dummies(data, columns=['subGrade', 'homeOwnership', 'verificationStatus', 'purpose', 'regionCode'], drop_first=True)

结果：

2.异常值处理

当发现异常值后，一定要先分清是什么原因导致的异常值，然后再考虑如何处理。首先，如果这一异常值并不代表一种规律性的，而是极其偶然的现象，或者说你并不想研究这种偶然的现象，这时可以将其删除。其次，如果异常值存在且代表了一种真实存在的现象，那就不能随便删除。在现有的欺诈场景中很多时候欺诈数据本身相对于正常数据来说就是异常的，我们要把这些异常点纳入，重新拟合模型，研究其规律。能用监督的用监督模型，不能用的还可以考虑用异常检测的算法来做。
注意test的数据不能删。

①检测异常的方法一：均方差

得到特征的异常值后可以进一步分析变量异常值和目标变量的关系

在统计学中，如果一个数据分布近似正态，那么大约 68% 的数据值会在均值的一个标准差范围内，大约 95% 会在两个标准差范围内，大约 99.7% 会在三个标准差范围内。

# 查找出数据中的对象特征和数值特征
numerical_fea = list(data_train.select_dtypes(exclude=['object']).columns)
category_fea = list(filter(lambda x: x not in numerical_fea,list(data_train.columns)))
label = 'isDefault'
numerical_fea.remove(label)

def find_outliers_by_3segama(data,fea):
    data_std = np.std(data[fea])
    data_mean = np.mean(data[fea])
    outliers_cut_off = data_std * 3
    lower_rule = data_mean - outliers_cut_off
    upper_rule = data_mean + outliers_cut_off
    data[fea+'_outliers'] = data[fea].apply(lambda x:str('异常值') if x > upper_rule or x < lower_rule else '正常值')
    return data

# 得到特征的异常值后可以进一步分析变量异常值和目标变量的关系
    data_train = data_train.copy()
for fea in numerical_fea:
    data_train = find_outliers_by_3segama(data_train,fea)
    print(data_train[fea+'_outliers'].value_counts())
    print(data_train.groupby(fea+'_outliers')['isDefault'].sum())
    print('*'*10)
    
#删除异常值
for fea in numerical_fea:
    data_train = data_train[data_train[fea+'_outliers']=='正常值']
    data_train = data_train.reset_index(drop=True) 
    
for fea in numerical_fea:
    data_train = find_outliers_by_3segama(data_train,fea)
    print(data_train[fea+'_outliers'].value_counts())
    print(data_train.groupby(fea+'_outliers')['isDefault'].sum())
    print('*'*10)

结果：
正常值 800000
Name: id_outliers, dtype: int64
id_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: loanAmnt_outliers, dtype: int64
loanAmnt_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: term_outliers, dtype: int64
term_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 794259
异常值 5741
Name: interestRate_outliers, dtype: int64
interestRate_outliers
异常值 2916
正常值 156694
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 792046
异常值 7954
Name: installment_outliers, dtype: int64
installment_outliers
异常值 2152
正常值 157458
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: employmentTitle_outliers, dtype: int64
employmentTitle_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 799701
异常值 299
Name: homeOwnership_outliers, dtype: int64
homeOwnership_outliers
异常值 62
正常值 159548
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 793973
异常值 6027
Name: annualIncome_outliers, dtype: int64
annualIncome_outliers
异常值 756
正常值 158854
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: verificationStatus_outliers, dtype: int64
verificationStatus_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 783003
异常值 16997
Name: purpose_outliers, dtype: int64
purpose_outliers
异常值 3635
正常值 155975
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 798931
异常值 1069
Name: postCode_outliers, dtype: int64
postCode_outliers
异常值 221
正常值 159389
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 799994
异常值 6
Name: regionCode_outliers, dtype: int64
regionCode_outliers
异常值 1
正常值 159609
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 798442
异常值 1558
Name: dti_outliers, dtype: int64
dti_outliers
异常值 466
正常值 159144
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 778245
异常值 21755
Name: delinquency_2years_outliers, dtype: int64
delinquency_2years_outliers
异常值 5089
正常值 154521
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788261
异常值 11739
Name: ficoRangeLow_outliers, dtype: int64
ficoRangeLow_outliers
异常值 778
正常值 158832
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788261
异常值 11739
Name: ficoRangeHigh_outliers, dtype: int64
ficoRangeHigh_outliers
异常值 778
正常值 158832
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 790889
异常值 9111
Name: openAcc_outliers, dtype: int64
openAcc_outliers
异常值 2195
正常值 157415
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 792471
异常值 7529
Name: pubRec_outliers, dtype: int64
pubRec_outliers
异常值 1701
正常值 157909
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 794120
异常值 5880
Name: pubRecBankruptcies_outliers, dtype: int64
pubRecBankruptcies_outliers
异常值 1423
正常值 158187
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 790001
异常值 9999
Name: revolBal_outliers, dtype: int64
revolBal_outliers
异常值 1359
正常值 158251
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 799948
异常值 52
Name: revolUtil_outliers, dtype: int64
revolUtil_outliers
异常值 23
正常值 159587
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 791663
异常值 8337
Name: totalAcc_outliers, dtype: int64
totalAcc_outliers
异常值 1668
正常值 157942
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: initialListStatus_outliers, dtype: int64
initialListStatus_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 784586
异常值 15414
Name: applicationType_outliers, dtype: int64
applicationType_outliers
异常值 3875
正常值 155735
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 775134
异常值 24866
Name: title_outliers, dtype: int64
title_outliers
异常值 3900
正常值 155710
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 800000
Name: policyCode_outliers, dtype: int64
policyCode_outliers
正常值 159610
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 782773
异常值 17227
Name: n0_outliers, dtype: int64
n0_outliers
异常值 3485
正常值 156125
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 790500
异常值 9500
Name: n1_outliers, dtype: int64
n1_outliers
异常值 2491
正常值 157119
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 789067
异常值 10933
Name: n2_outliers, dtype: int64
n2_outliers
异常值 3205
正常值 156405
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 789067
异常值 10933
Name: n3_outliers, dtype: int64
n3_outliers
异常值 3205
正常值 156405
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788660
异常值 11340
Name: n4_outliers, dtype: int64
n4_outliers
异常值 2476
正常值 157134
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 790355
异常值 9645
Name: n5_outliers, dtype: int64
n5_outliers
异常值 1858
正常值 157752
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 786006
异常值 13994
Name: n6_outliers, dtype: int64
n6_outliers
异常值 3182
正常值 156428
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788430
异常值 11570
Name: n7_outliers, dtype: int64
n7_outliers
异常值 2746
正常值 156864
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 789625
异常值 10375
Name: n8_outliers, dtype: int64
n8_outliers
异常值 2131
正常值 157479
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 790450
异常值 9550
Name: n9_outliers, dtype: int64
n9_outliers
异常值 2842
正常值 156768
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 791089
异常值 8911
Name: n10_outliers, dtype: int64
n10_outliers
异常值 2154
正常值 157456
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 799434
异常值 566
Name: n11_outliers, dtype: int64
n11_outliers
异常值 112
正常值 159498
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 797585
异常值 2415
Name: n12_outliers, dtype: int64
n12_outliers
异常值 545
正常值 159065
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788907
异常值 11093
Name: n13_outliers, dtype: int64
n13_outliers
异常值 2482
正常值 157128
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 788884
异常值 11116
Name: n14_outliers, dtype: int64
n14_outliers
异常值 3364
正常值 156246
Name: isDefault, dtype: int64

#删除异常值
for fea in numerical_fea:
    data_train = data_train[data_train[fea+'_outliers']=='正常值']
    data_train = data_train.reset_index(drop=True) 
    
for fea in numerical_fea:
    data_train = find_outliers_by_3segama(data_train,fea)
    print(data_train[fea+'_outliers'].value_counts())
    print(data_train.groupby(fea+'_outliers')['isDefault'].sum())
    print('*'*10)

结果：
正常值 614780
Name: id_outliers, dtype: int64
id_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 613593
异常值 1187
Name: loanAmnt_outliers, dtype: int64
loanAmnt_outliers
异常值 296
正常值 119808
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: term_outliers, dtype: int64
term_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 613546
异常值 1234
Name: interestRate_outliers, dtype: int64
interestRate_outliers
异常值 630
正常值 119474
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 608996
异常值 5784
Name: installment_outliers, dtype: int64
installment_outliers
异常值 1167
正常值 118937
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: employmentTitle_outliers, dtype: int64
employmentTitle_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: homeOwnership_outliers, dtype: int64
homeOwnership_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 603826
异常值 10954
Name: annualIncome_outliers, dtype: int64
annualIncome_outliers
异常值 1522
正常值 118582
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: verificationStatus_outliers, dtype: int64
verificationStatus_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 608024
异常值 6756
Name: purpose_outliers, dtype: int64
purpose_outliers
异常值 1012
正常值 119092
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614768
异常值 12
Name: postCode_outliers, dtype: int64
postCode_outliers
异常值 3
正常值 120101
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: regionCode_outliers, dtype: int64
regionCode_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614307
异常值 473
Name: dti_outliers, dtype: int64
dti_outliers
异常值 167
正常值 119937
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 594517
异常值 20263
Name: delinquency_2years_outliers, dtype: int64
delinquency_2years_outliers
异常值 4488
正常值 115616
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609331
异常值 5449
Name: ficoRangeLow_outliers, dtype: int64
ficoRangeLow_outliers
异常值 380
正常值 119724
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609331
异常值 5449
Name: ficoRangeHigh_outliers, dtype: int64
ficoRangeHigh_outliers
异常值 380
正常值 119724
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 611096
异常值 3684
Name: openAcc_outliers, dtype: int64
openAcc_outliers
异常值 826
正常值 119278
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 606496
异常值 8284
Name: pubRec_outliers, dtype: int64
pubRec_outliers
异常值 1906
正常值 118198
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: pubRecBankruptcies_outliers, dtype: int64
pubRecBankruptcies_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 603399
异常值 11381
Name: revolBal_outliers, dtype: int64
revolBal_outliers
异常值 1814
正常值 118290
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614777
异常值 3
Name: revolUtil_outliers, dtype: int64
revolUtil_outliers
异常值 0
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 612161
异常值 2619
Name: totalAcc_outliers, dtype: int64
totalAcc_outliers
异常值 452
正常值 119652
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: initialListStatus_outliers, dtype: int64
initialListStatus_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: applicationType_outliers, dtype: int64
applicationType_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 601314
异常值 13466
Name: title_outliers, dtype: int64
title_outliers
异常值 1966
正常值 118138
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: policyCode_outliers, dtype: int64
policyCode_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 594554
异常值 20226
Name: n0_outliers, dtype: int64
n0_outliers
异常值 4140
正常值 115964
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 611791
异常值 2989
Name: n1_outliers, dtype: int64
n1_outliers
异常值 744
正常值 119360
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609926
异常值 4854
Name: n2_outliers, dtype: int64
n2_outliers
异常值 1386
正常值 118718
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609926
异常值 4854
Name: n3_outliers, dtype: int64
n3_outliers
异常值 1386
正常值 118718
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609973
异常值 4807
Name: n4_outliers, dtype: int64
n4_outliers
异常值 974
正常值 119130
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609976
异常值 4804
Name: n5_outliers, dtype: int64
n5_outliers
异常值 857
正常值 119247
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 605719
异常值 9061
Name: n6_outliers, dtype: int64
n6_outliers
异常值 1874
正常值 118230
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 609755
异常值 5025
Name: n7_outliers, dtype: int64
n7_outliers
异常值 1085
正常值 119019
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 610228
异常值 4552
Name: n8_outliers, dtype: int64
n8_outliers
异常值 864
正常值 119240
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 610321
异常值 4459
Name: n9_outliers, dtype: int64
n9_outliers
异常值 1244
正常值 118860
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 611237
异常值 3543
Name: n10_outliers, dtype: int64
n10_outliers
异常值 798
正常值 119306
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: n11_outliers, dtype: int64
n11_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 614780
Name: n12_outliers, dtype: int64
n12_outliers
正常值 120104
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 593030
异常值 21750
Name: n13_outliers, dtype: int64
n13_outliers
异常值 4738
正常值 115366
Name: isDefault, dtype: int64

正常值 608852
异常值 5928
Name: n14_outliers, dtype: int64
n14_outliers
异常值 1659
正常值 118445
Name: isDefault, dtype: int64

②检测异常的方法二：箱型图

四分位数会将数据分为三个点和四个区间，IQR = Q3 -Q1，下触须=Q1 − 1.5x IQR，上触须=Q3 + 1.5x IQR；

3.数据分桶

特征分箱的目的：
- 从模型效果上来看，特征分箱主要是为了降低变量的复杂性，减少变量噪音对模型的影响，提高自变量和因变量的相关度。从而使模型更加稳定。
数据分桶的对象：
- 将连续变量离散化
- 将多状态的离散变量合并成少状态
分箱的原因：
- 数据的特征内的值跨度可能比较大，对有监督和无监督中如k-均值聚类它使用欧氏距离作为相似度函数来测量数据点之间的相似度。都会造成大吃小的影响，其中一种解决方法是对计数值进行区间量化即数据分桶也叫做数据分箱，然后使用量化后的结果。
分箱的优点：
- 处理缺失值：当数据源可能存在缺失值，此时可以把null单独作为一个分箱。
- 处理异常值：当数据中存在离群点时，可以把其通过分箱离散化处理，从而提高变量的鲁棒性（抗干扰能力）。例如，age若出现200这种异常值，可分入“age > 60”这个分箱里，排除影响。
  业务解释性：我们习惯于线性判断变量的作用，当x越来越大，y就越来越大。但实际x与y之间经常存在着非线性关系，此时可经过WOE变换。
特别要注意一下分箱的基本原则：
- （1）最小分箱占比不低于5%
- （2）箱内不能全部是好客户
- （3）连续箱单调

①固定宽度分箱

当数值横跨多个数量级时，最好按照 10 的幂（或任何常数的幂）来进行分组：0_9、1099、100_999、10009999，等等。固定宽度分箱非常容易计算，但如果计数值中有比较大的缺口，就会产生很多没有任何数据的空箱子。

# 通过除法映射到间隔均匀的分箱中，每个分箱的取值范围都是loanAmnt/1000
data['loanAmnt_bin1'] = np.floor_divide(data['loanAmnt'], 1000)

## 通过对数函数映射到指数宽度分箱
data['loanAmnt_bin2'] = np.floor(np.log10(data['loanAmnt']))

②分位数分箱

data['loanAmnt_bin3'] = pd.qcut(data['loanAmnt'], 10, labels=False)

③卡方分箱及其他分箱方法的尝试

3.特征交互

交互特征的构造非常简单，使用起来却代价不菲。如果线性模型中包含有交互特征对，那它的训练时间和评分时间就会从 O(n) 增加到 O(n2)，其中 n 是单一特征的数量。

for col in ['grade', 'subGrade']: 
    temp_dict = data_train.groupby([col])['isDefault'].agg(['mean']).reset_index().rename(columns={'mean': col + '_target_mean'})
    temp_dict.index = temp_dict[col].values
    temp_dict = temp_dict[col + '_target_mean'].to_dict()

    data_train[col + '_target_mean'] = data_train[col].map(temp_dict)
    data_test_a[col + '_target_mean'] = data_test_a[col].map(temp_dict)

# 其他衍生变量 mean 和 std
for df in [data_train, data_test_a]:
    for item in ['n0','n1','n2','n4','n5','n6','n7','n8','n9','n10','n11','n12','n13','n14']:
        df['grade_to_mean_' + item] = df['grade'] / df.groupby([item])['grade'].transform('mean')
        df['grade_to_std_' + item] = df['grade'] / df.groupby([item])['grade'].transform('std')

4.特征编码

①labelEncode 直接放入树模型中

#label-encode:subGrade,postCode,title
# 高维类别特征需要进行转换
for col in tqdm(['employmentTitle', 'postCode', 'title','subGrade']):
    le = LabelEncoder()
    le.fit(list(data_train[col].astype(str).values) + list(data_test_a[col].astype(str).values))
    data_train[col] = le.transform(list(data_train[col].astype(str).values))
    data_test_a[col] = le.transform(list(data_test_a[col].astype(str).values))
print('Label Encoding 完成')

结果：

②逻辑回归等模型要单独增加的特征工程

对特征做归一化，去除相关性高的特征
归一化目的是让训练过程更好更快的收敛，避免特征大吃小的问题
去除相关性是增加模型的可解释性，加快预测过程。

# 举例归一化过程
#伪代码
for fea in [要归一化的特征列表]：
    data[fea] = ((data[fea] - np.min(data[fea])) / (np.max(data[fea]) - np.min(data[fea])))

5.特征选择

特征选择技术可以精简掉无用的特征，以降低最终模型的复杂性，它的最终目的是得到一个简约模型，在不降低预测准确率或对预测准确率影响不大的情况下提高计算速度。特征选择不是为了减少训练时间（实际上，一些技术会增加总体训练时间），而是为了减少模型评分时间。

特征选择的方法：

①Filter
基于特征间的关系进行筛选

方差选择法
方差选择法中，先要计算各个特征的方差，然后根据设定的阈值，选择方差大于阈值的特征

from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
#其中参数threshold为方差的阈值
VarianceThreshold(threshold=3).fit_transform(train,target_train)

相关系数法
Pearson 相关系数：
皮尔森相关系数是一种最简单的，可以帮助理解特征和响应变量之间关系的方法，该方法衡量的是变量之间的线性相关性。结果的取值区间为 [-1，1] ， -1 表示完全的负相关， +1表示完全的正相关，0 表示没有线性相关。

from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from scipy.stats import pearsonr
#选择K个最好的特征，返回选择特征后的数据
#第一个参数为计算评估特征是否好的函数，该函数输入特征矩阵和目标向量，
#输出二元组（评分，P值）的数组，数组第i项为第i个特征的评分和P值。在此定义为计算相关系数
#参数k为选择的特征个数

SelectKBest(k=5).fit_transform(train,target_train)

卡方检验
经典的卡方检验是用于检验自变量对因变量的相关性。假设自变量有N种取值，因变量有M种取值，考虑自变量等于i且因变量等于j的样本频数的观察值与期望的差距。其统计量如下： χ2=∑(A−T)2T，其中A为实际值，T为理论值
(注：卡方只能运用在正定矩阵上，否则会报错Input X must be non-negative)

from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from sklearn.feature_selection import chi2
#参数k为选择的特征个数

SelectKBest(chi2, k=5).fit_transform(train,target_train)

互信息法
经典的互信息也是评价自变量对因变量的相关性的。在feature_selection库的SelectKBest类结合最大信息系数法可以用于选择特征，相关代码如下：

from sklearn.feature_selection import SelectKBest
from minepy import MINE
#由于MINE的设计不是函数式的，定义mic方法将其为函数式的，
#返回一个二元组，二元组的第2项设置成固定的P值0.5
def mic(x, y):
    m = MINE()
    m.compute_score(x, y)
    return (m.mic(), 0.5)
#参数k为选择的特征个数
SelectKBest(lambda X, Y: array(map(lambda x:mic(x, Y), X.T)).T, k=2).fit_transform(train,target_train)

②Wrapper （Recursive feature elimination，RFE）

递归特征消除法
递归消除特征法使用一个基模型来进行多轮训练，每轮训练后，消除若干权值系数的特征，再基于新的特征集进行下一轮训练。在feature_selection库的RFE类可以用于选择特征，相关代码如下（以逻辑回归为例）：

from sklearn.feature_selection import RFE
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
#递归特征消除法，返回特征选择后的数据
#参数estimator为基模型
#参数n_features_to_select为选择的特征个数

RFE(estimator=LogisticRegression(), n_features_to_select=2).fit_transform(train,target_train)

③Embedded

基于惩罚项的特征选择法
使用带惩罚项的基模型，除了筛选出特征外，同时也进行了降维。在feature_selection库的SelectFromModel类结合逻辑回归模型可以用于选择特征，相关代码如下：

from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
#带L1惩罚项的逻辑回归作为基模型的特征选择

SelectFromModel(LogisticRegression(penalty="l1", C=0.1)).fit_transform(train,target_train)

基于树模型的特征选择：
树模型中GBDT也可用来作为基模型进行特征选择。在feature_selection库的SelectFromModel类结合GBDT模型可以用于选择特征，相关代码如下：

from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
#GBDT作为基模型的特征选择
SelectFromModel(GradientBoostingClassifier()).fit_transform(train,target_train)

6.实践

本数据集中我们删除非入模特征后，并对缺失值填充，然后用计算协方差的方式看一下特征间相关性，然后进行模型训练

# 删除不需要的数据
for data in [data_train, data_test_a]:
    data.drop(['issueDate'], axis=1,inplace=True)
    
# 纵向用缺失值上面的值替换缺失值
data_train = data_train.fillna(axis=0,method='ffill')

x_train = data_train
#计算协方差
data_corr = x_train.corrwith(data_train.isDefault) #计算相关性
result = pd.DataFrame(columns=['features', 'corr'])
result['features'] = data_corr.index
result['corr'] = data_corr.values

# 当然也可以直接看图
data_numeric = data_train[numerical_fea]
correlation = data_numeric.corr()

f , ax = plt.subplots(figsize = (7, 7))
plt.title('Correlation of Numeric Features with Price',y=1,size=16)
sns.heatmap(correlation,square = True,  vmax=0.8)

结果：

features = [f for f in data_train.columns if f not in ['id','issueDate','isDefault'] and '_outliers' not in f]
x_train = data_train[features]
x_test = data_test_a[features]
y_train = data_train['isDefault']

def cv_model(clf, train_x, train_y, test_x, clf_name):
    folds = 5
    seed = 2020
    kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)

    train = np.zeros(train_x.shape[0])
    test = np.zeros(test_x.shape[0])

    cv_scores = []

    for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(train_x, train_y)):
        print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
        trn_x, trn_y, val_x, val_y = train_x.iloc[train_index], train_y[train_index], train_x.iloc[valid_index], train_y[valid_index]

        if clf_name == "lgb":
            train_matrix = clf.Dataset(trn_x, label=trn_y)
            valid_matrix = clf.Dataset(val_x, label=val_y)

            params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'objective': 'binary',
                'metric': 'auc',
                'min_child_weight': 5,
                'num_leaves': 2 ** 5,
                'lambda_l2': 10,
                'feature_fraction': 0.8,
                'bagging_fraction': 0.8,
                'bagging_freq': 4,
                'learning_rate': 0.1,
                'seed': 2020,
                'nthread': 28,
                'n_jobs':24,
                'silent': True,
                'verbose': -1,
            }

            model = clf.train(params, train_matrix, 50000, valid_sets=[train_matrix, valid_matrix], verbose_eval=200,early_stopping_rounds=200)
            val_pred = model.predict(val_x, num_iteration=model.best_iteration)
            test_pred = model.predict(test_x, num_iteration=model.best_iteration)
            
            # print(list(sorted(zip(features, model.feature_importance("gain")), key=lambda x: x[1], reverse=True))[:20])
                
        if clf_name == "xgb":
            train_matrix = clf.DMatrix(trn_x , label=trn_y)
            valid_matrix = clf.DMatrix(val_x , label=val_y)
            
            params = {'booster': 'gbtree',
                      'objective': 'binary:logistic',
                      'eval_metric': 'auc',
                      'gamma': 1,
                      'min_child_weight': 1.5,
                      'max_depth': 5,
                      'lambda': 10,
                      'subsample': 0.7,
                      'colsample_bytree': 0.7,
                      'colsample_bylevel': 0.7,
                      'eta': 0.04,
                      'tree_method': 'exact',
                      'seed': 2020,
                      'nthread': 36,
                      "silent": True,
                      }
            
            watchlist = [(train_matrix, 'train'),(valid_matrix, 'eval')]
            
            model = clf.train(params, train_matrix, num_boost_round=50000, evals=watchlist, verbose_eval=200, early_stopping_rounds=200)
            val_pred  = model.predict(valid_matrix, ntree_limit=model.best_ntree_limit)
            test_pred = model.predict(test_x , ntree_limit=model.best_ntree_limit)
                 
        if clf_name == "cat":
            params = {'learning_rate': 0.05, 'depth': 5, 'l2_leaf_reg': 10, 'bootstrap_type': 'Bernoulli',
                      'od_type': 'Iter', 'od_wait': 50, 'random_seed': 11, 'allow_writing_files': False}
            
            model = clf(iterations=20000, **params)
            model.fit(trn_x, trn_y, eval_set=(val_x, val_y),
                      cat_features=[], use_best_model=True, verbose=500)
            
            val_pred  = model.predict(val_x)
            test_pred = model.predict(test_x)
            
        train[valid_index] = val_pred
        test = test_pred / kf.n_splits
        cv_scores.append(roc_auc_score(val_y, val_pred))
        
        print(cv_scores)
        
    print("%s_scotrainre_list:" % clf_name, cv_scores)
    print("%s_score_mean:" % clf_name, np.mean(cv_scores))
    print("%s_score_std:" % clf_name, np.std(cv_scores))
    return train, test

def lgb_model(x_train, y_train, x_test):
    lgb_train, lgb_test = cv_model(lgb, x_train, y_train, x_test, "lgb")
    return lgb_train, lgb_test

def xgb_model(x_train, y_train, x_test):
    xgb_train, xgb_test = cv_model(xgb, x_train, y_train, x_test, "xgb")
    return xgb_train, xgb_test

def cat_model(x_train, y_train, x_test):
    cat_train, cat_test = cv_model(CatBoostRegressor, x_train, y_train, x_test, "cat")
    
    lgb_train, lgb_test = lgb_model(x_train, y_train, x_test)

三、学习思考与总结

特征工程是机器学习，甚至是深度学习中最为重要的一部分，在实际应用中往往也是所花费时间最多的一步。各种算法书中对特征工程部分的讲解往往少得可怜，因为特征工程和具体的数据结合的太紧密，很难系统地覆盖所有场景。本章主要是通过一些常用的方法来做介绍，例如缺失值异常值的处理方法详细对任何数据集来说都是适用的。但对于分箱等操作本章给出了具体的几种思路，需要我们自己探索。在特征工程中比赛和具体的应用还是有所不同的，在实际的金融风控评分卡制作过程中，由于强调特征的可解释性，特征分箱尤其重要。

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