股票操作讲究低买高卖,如果你能买在低点,卖在高点,那么你就是高手;如果你能买在高点,卖在低点,那么你就是“韭菜”。所谓“一盈两平七亏”,对应的是中国的 A 股市场中有 10% 的高手和 70% 的韭菜。进入股市买卖的都觉得自己是高手,最后亏得底裤都没了。 今天我们从一个简单的模型来看看短线交易的成功率有多大?
短线交易模型的由来
所谓短线交易,就是在一个股价的地点买进,然后在几天之内卖出。
A 股大多数交易者都喜欢短线交易,他们都希望今天买入,明天就卖出,以此来赚快钱,殊不知短线交易是大多数人亏损最快的方式。
A 股市场上有一批最顶尖的高手,他们可以做到八年一万倍的神话,这类高手惊人收益率的来源就是短线交易,他们的镰刀专门伸向追涨杀跌的韭菜。
正式因为有这群人的存在,A 股还有一个著名的榜单,叫做“龙虎榜”。
沪深交易龙虎榜指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单,并从中可以看到龙虎榜单中的股票在哪个证券营业部的成交量较大。该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况,判断是游资所为还是机构所为。
我们的短线交易模型就是要从这个龙虎榜说起。 我在浏览东方财富网的龙虎榜时,无意中发现他们有个奇怪的数据,如下图所示:
这一栏数据表示的是近三个月内该营业部买入个股后3天个股上涨的概率。
我们都知道股票就是个概率游戏,如果我能够计算出一只股票的上涨概率,那么我就能根据概率来进行博弈了。如果我每次买入之后上涨的概率大于50%,那么每次下注的话,长期来看,稳赢啊!
我越想越兴奋,感觉发现了一座金矿!
我的脑海中顿时闪现了一个思路:根据每个营业部买入后3天个股上涨的概率以及营业部买入的金额占总买入金额的比例,我计算出每只上榜股票后面3天上涨的概率。
具体的步骤如下:
- 先将买入的营业部买入净额排序,换算成比例,例如:买入1:买入2:买入3:买入4:买入5=a c:d:e;
- 查看营业部上榜后的上涨概率,例如为:A,B,C,D,E;
- 查看营业部上榜后的平均涨幅,例如为:A1,B1,C1,D1,E1;
- 计算综合上涨概率,公式为:(a A+b B+c C+d D+e*E)/(a+b+c+d+e)
- 计算综合涨幅,公式为:(a A1+b B1+c C1+d D1+e*E1)/(a+b+c+d+e)
- 计算得到的概率值越大越好,越大越值得搏击
数据准备
以上只是初步设想的一个简单模型,要进行实践,我们首先必须用历史数据来验证,看看这个模型是否可靠。
要验证这个模型的可靠性,我们需要龙虎榜数据和个股行情数据。
下面简单介绍一下这两个数据的获取方法。
龙虎榜数据
我们从东方财富的网页上来获取龙虎榜数据:http://data.eastmoney.com/stock/tradedetail/2020-03-20.html ,打开页面如下:
这个页面可以自定义查询日期区间,这就很方便的查询一段时间的数据了。
我们接着打开开发者工具,点击查询,就可以很容易地找到查询数据的请求:
我们获取到的请求为:
http://data.eastmoney.com/DataCenter_V3/stock2016/TradeDetail/pagesize=50,page=1,sortRule=-1,sortType=,startDate=2020-03-20,endDate=2020-03-23,gpfw=0,js=var%20data_tab_2.html?rt=26416119
在请求中,你可以带上开始和结束日期,将pagesize设置大一些&#x