2023年2月21日
以A1数据为实验样本,包含期货日线数据(open,high,low,close),时间跨度从20120510至20221108,采取等间距划分策略依次将时间序列划分为
n
(
n
=
1
,
5
,
10
,
20
)
n (n=1,5,10,20)
n(n=1,5,10,20)时段,对齐的可视化结果如下:
n
=
1
n=1
n=1:
n
=
5
n=5
n=5:
n
=
10
n=10
n=10:
n
=
20
n=20
n=20:
总结:
- n = 1 , 5 , 10 n=1,5,10 n=1,5,10时,处于同一时段内的open,high,low,close之间的差值较小,不同时段的之间的插值较大,导致时间序列趋势不够明显。
- n = 20 n=20 n=20时,不同时段的的时间序列开始出现重合,呈现出一定的趋势。
下一步计划:
在
n
=
20
n=20
n=20的时间序列的数据上开始时间序列的趋势探究,并用算法将结果可视化。