如何检验动态极值理论GPD模型

背景

研究极值理论的同学都或多或少知道几种检验极值理论模型拟合效果的方法，如W²、A²等。但很多方法都是针对经典极值理论的，都要求GPD模型中的参数epsilon和β是一个固定值。而对于动态极值理论而言，epsilon和β是随着协变量不断变化的，因此很多检验模型的方法无法使用。
根据Coles在2001年的著作——Multivariate Extremes: An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values，大神在第六章提出了检验动态极值理论GPD模型的方法——指数残差Q-Q图。
以下是理论部分和在R语言中的实现代码。

理论部分

资料来源：Valerie Chavez-Demoulin, Paul Embrechts和Marius Hofert（2015）
由于不会打下标，因此只放了截图。

R代码

set.seed(1)          # for reproducibility 
Z <- rexp(