时间序列分析
文章平均质量分 92
weixin_46829150
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
第四章 ARMA模型的特性
4.1 格林函数与平稳性4.1.1 线性常系数差分方程这一部分内容只需对差分方程有基础的认识就可以,能判断是几阶差分方程,是齐次还是非齐次,会求非齐次差分方程的通解就行,这一部分的内容是本小节的基础,所以也要重视。(一) 线性常系数差分方程的简单了解y(k+n)+an−1y(k+n−1)+...+a0y(k)=u(k)y(k+n)+a_{n-1}y(k+n-1)+...+a_0 y(k)=u(k)y(k+n)+an−1y(k+n−1)+...+a0y(k)=u(k)这就是一个普通的n阶差分原创 2021-05-09 16:48:37 · 2683 阅读 · 0 评论 -
第三章 平稳时间序列模型
第三章 平稳时间序列在这里要先知道什么是随机变量随机变量:设E为一个随机现象,Ω\OmegaΩ是样本空间,即随机现象的所有可能结果,如果说对于每一个ω∈Ω\omega\in\Omegaω∈Ω,总有一个实值函数X(ω)X(\omega)X(ω)与之对应,则称X(ω)X(\omega)X(ω)为E的一个随机变量。注:随机变量通常用大写字母X,Y,Z表示,而随机变量所取得值一般采用小写字母表示。例如:单位时间内某电话台收到的呼叫次数就是一个随机变量,所以事件{收到一次呼叫}可表示为{X=1}。3.原创 2021-03-19 22:35:31 · 1903 阅读 · 0 评论 -
第二章 时间序列的预处理
2.1 时间序列的建立定义:我们把获取时间序列以及对其进行检查,整理和预处理等工作,称之时间序列的建立。采样:为了数字处理上的方便,往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观念,我们称之为采样,相应地把记录和观察的时间间隔称为采样间隔,并用Δ\DeltaΔ表示。理想的采样间隔:既没有损失信息,也没有出现信息冗杂。实际采样间隔的选择:在不过分减少信息损失和不过分增加数据量之间作出合理选择。2.2 非平稳时间序列的平稳化处理2.2.1 方差非平稳序列的平稳化处理:BOX-COX变换如果原创 2021-03-15 23:35:03 · 1839 阅读 · 0 评论 -
第一章 褚论
写这个笔记的目的1 为了考试方便复习,随时随地就可以开始复习2 以后用到的时候方便找3督促自己学习笔记内容:老师上课的课件,中国MOOC中厦大开设的网课,吴喜之先生编写的教材希望能不忘初心,争取把时间序列写完文章目录1.1 时间序列分析的一般问题1.1.1 时间序列的含义时间序列的特点1.1.2 时间序列的分类1.1.3 时间序列分析区别于其他统计分析方法的特征1.1.4 时间序列分析与数理统计学的主要区别1.2 时间序列基本样式1.2.1 平稳时间序列1.2.1.1 白噪声时间序列1.2.2原创 2021-03-12 19:34:45 · 347 阅读 · 0 评论