时间序列分析
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这个作者很懒,什么都没留下…
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第四章 ARMA模型的特性
4.1 格林函数与平稳性 4.1.1 线性常系数差分方程 这一部分内容只需对差分方程有基础的认识就可以,能判断是几阶差分方程,是齐次还是非齐次,会求非齐次差分方程的通解就行,这一部分的内容是本小节的基础,所以也要重视。 (一) 线性常系数差分方程的简单了解 y(k+n)+an−1y(k+n−1)+...+a0y(k)=u(k)y(k+n)+a_{n-1}y(k+n-1)+...+a_0 y(k)=u(k)y(k+n)+an−1y(k+n−1)+...+a0y(k)=u(k) 这就是一个普通的n阶差分原创 2021-05-09 16:48:37 · 2874 阅读 · 0 评论 -
第三章 平稳时间序列模型
第三章 平稳时间序列 在这里要先知道什么是随机变量 随机变量:设E为一个随机现象,Ω\OmegaΩ是样本空间,即随机现象的所有可能结果,如果说对于每一个ω∈Ω\omega\in\Omegaω∈Ω,总有一个实值函数X(ω)X(\omega)X(ω)与之对应,则称X(ω)X(\omega)X(ω)为E的一个随机变量。 注:随机变量通常用大写字母X,Y,Z表示,而随机变量所取得值一般采用小写字母表示。 例如: 单位时间内某电话台收到的呼叫次数就是一个随机变量,所以事件{收到一次呼叫}可表示为{X=1}。 3.原创 2021-03-19 22:35:31 · 1947 阅读 · 0 评论 -
第二章 时间序列的预处理
2.1 时间序列的建立 定义:我们把获取时间序列以及对其进行检查,整理和预处理等工作,称之时间序列的建立。 采样:为了数字处理上的方便,往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观念,我们称之为采样,相应地把记录和观察的时间间隔称为采样间隔,并用Δ\DeltaΔ表示。 理想的采样间隔:既没有损失信息,也没有出现信息冗杂。 实际采样间隔的选择:在不过分减少信息损失和不过分增加数据量之间作出合理选择。 2.2 非平稳时间序列的平稳化处理 2.2.1 方差非平稳序列的平稳化处理:BOX-COX变换 如果原创 2021-03-15 23:35:03 · 1897 阅读 · 0 评论 -
第一章 褚论
写这个笔记的目的 1 为了考试方便复习,随时随地就可以开始复习 2 以后用到的时候方便找 3督促自己学习 笔记内容:老师上课的课件,中国MOOC中厦大开设的网课,吴喜之先生编写的教材 希望能不忘初心,争取把时间序列写完 文章目录1.1 时间序列分析的一般问题1.1.1 时间序列的含义时间序列的特点1.1.2 时间序列的分类1.1.3 时间序列分析区别于其他统计分析方法的特征1.1.4 时间序列分析与数理统计学的主要区别1.2 时间序列基本样式1.2.1 平稳时间序列1.2.1.1 白噪声时间序列1.2.2原创 2021-03-12 19:34:45 · 669 阅读 · 0 评论