第二章 时间序列的预处理

2.1 时间序列的建立

定义:我们把获取时间序列以及对其进行检查，整理和预处理等工作，称之时间序列的建立。
采样:为了数字处理上的方便，往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观念，我们称之为采样，相应地把记录和观察的时间间隔称为采样间隔，并用$\Delta$表示。
理想的采样间隔:既没有损失信息，也没有出现信息冗杂。
实际采样间隔的选择:在不过分减少信息损失和不过分增加数据量之间作出合理选择。

2.2 非平稳时间序列的平稳化处理

2.2.1 方差非平稳序列的平稳化处理:BOX-COX变换

如果序列的方差同序列的发展水平成比例，可采用幂变换(BOC-COX变换)，变换公式如下:

其中$\lambda$为变换参数。

2.2.2 均值非平稳序列的平稳化处理

均值非平稳的时间序列的平稳化处理方法:1.差分 2.季节差分 2.对数变换与差分运算相结合
算子:对任何函数进行某一项操作都可以认为是一个算子。例如加减乘除。
后移算子:设{X_t}为一时间序列，B为后移算子，则
BX_t=X_t-1 同样，X_t-1 =BX_t
B²X_t=BX_t-1=X_t-2 同样，X_t-2=B²X_t
B^dX_t=X_t-d 同样，X_t-d= B^dX_t
差分算子与后移算子的关系:$\nabla$=1-B
差分算子:设{X_t}为一时间序列，$\nabla$为后移算子，则
$\nabla$X_t=X_t-X_t-1=X_t-BX_t=(1-B)X_t
$\nabla$X_t-1=X_t-1-X_t-2
$\nabla$X_t-2=X_t-2-X_t-3
$\nabla$X_t-i=X_t-i-X_t-i-1(i=0,1,2,…)

$\nabla$X_t=X_t-X_t-1=(1-B)X_t
$\nabla$²X_t=(1-B)²X_t
$\nabla$^dX_t=(1-B)^dX_t

(一)差分

定义:通过逐项相减消除前后期数据相关性的方法，可剔除序列中的趋势性，是非平稳序列的均值平稳化的预处理。
差分运算:$$a_t={\nabla }^d{X}_t=(1-B{)}^d{X}_t$$
注:适用于均值函数有一定趋势的时间序列

1. 如果均值函数为一次线性，可采用一次差分：
   $$\nabla X_t=X_t-X_{t-1}=(1-B)X_t$$
   一般而言，如果某时间序列具有线性趋势，则可以通过对其进行一次差分(一阶差分)，即$\nabla X_t=$