2.1 时间序列的建立
定义:我们把获取时间序列以及对其进行检查,整理和预处理等工作,称之时间序列的建立。
采样:为了数字处理上的方便,往往只按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观念,我们称之为采样,相应地把记录和观察的时间间隔称为采样间隔,并用 Δ \Delta Δ表示。
理想的采样间隔:既没有损失信息,也没有出现信息冗杂。
实际采样间隔的选择:在不过分减少信息损失和不过分增加数据量之间作出合理选择。
2.2 非平稳时间序列的平稳化处理
2.2.1 方差非平稳序列的平稳化处理:BOX-COX变换
如果序列的方差同序列的发展水平成比例,可采用幂变换(BOC-COX变换),变换公式如下:
其中 λ \lambda λ为变换参数。
2.2.2 均值非平稳序列的平稳化处理
均值非平稳的时间序列的平稳化处理方法:1.差分 2.季节差分 2.对数变换与差分运算相结合
算子:对任何函数进行某一项操作都可以认为是一个算子。例如加减乘除。
后移算子:设{Xt}为一时间序列,B为后移算子,则
BXt=Xt-1 同样,Xt-1 =BXt
B2Xt=BXt-1=Xt-2 同样,Xt-2=B2Xt
BdXt=Xt-d 同样,Xt-d= BdXt
差分算子与后移算子的关系: ∇ \nabla ∇=1-B
差分算子:设{Xt}为一时间序列, ∇ \nabla ∇为后移算子,则
∇ \nabla ∇Xt=Xt-Xt-1=Xt-BXt=(1-B)Xt
∇ \nabla ∇Xt-1=Xt-1-Xt-2
∇ \nabla ∇Xt-2=Xt-2-Xt-3
∇ \nabla ∇Xt-i=Xt-i-Xt-i-1(i=0,1,2,…)
∇ \nabla ∇Xt=Xt-Xt-1=(1-B)Xt
∇ \nabla ∇2Xt=(1-B)2Xt
∇ \nabla ∇dXt=(1-B)dXt
(一)差分
定义:通过逐项相减消除前后期数据相关性的方法,可剔除序列中的趋势性,是非平稳序列的均值平稳化的预处理。
差分运算: a t = ∇ d X t = ( 1 − B ) d X t a_t =\nabla^d X_t=(1-B)^dX_t at=∇dXt=(1−B)dXt
注:适用于均值函数有一定趋势的时间序列
- 如果均值函数为一次线性,可采用一次差分:
∇ X t = X t − X t − 1 = ( 1 − B ) X t \nabla X_t=X_t - X_{t-1}=(1-B)X_t ∇Xt=Xt−Xt−1=(1−B)Xt
一般而言,如果某时间序列具有线性趋势,则可以通过对其进行一次差分(一阶差分),即 ∇ X t = X t − X t − 1 \nabla X_t=X_t - X_{t-1} ∇Xt=