python 了解量化交易

股票的特性

1.股票、基金、债券的区别

• 股票：是股份公司发行的所有权凭证，属于投资，投资进去的钱，公司赚你就赚，公司亏你就亏 盈亏自负。
• 基金：投资组合（股票、债券、现金）大部分基金一半以上的持仓都是股票。
• 债券：本质是“欠条”，还本付息的有价证券（国债、企业债、金融债券）

以上是概念上，三个投资品类的区别。

2.风险
风险：股票（10%）> 基金（5%）> 债券 （1%）

风险和投资对象的波动情况以及投资特性是紧密相关的， 股票很考验个人对企业或股票走势的判断，A股市场只能上下百分之10，其他市场大跌会出现熔断、跌个百分之二十几都有可能。基金的波动较小。债券的波动更低，一天的波动百分之1都不到。债券和基金股票不太一样的地方是 它作为欠条的特性不太可能亏欠。当然也有企业债暴雷的情况。但是非常少。

3.收益
收益：股票 > 基金 > 债券

一、什么是量化交易

• 针对可交易的投资商品，理性的啊运用逻辑分析和归纳统计判断市场的趋势

二、有哪些指标可以用于分析呢

赚钱因子

• 盈利能力
• 财报数据没用，主要踏踏实实去看去分析，靠虚无缥缈的消息去买入卖出不靠谱

基本面分析

• 居民消费指数
• 人均国内生产总值(GDP)
• 净资产收益率(ROE)

技术面分析

• 股票收盘价
• K线(日、周、年)
• 均线(5/10/20)

技术面和基本面的区别
技术面更关注具体的价格，比如每天的开盘价。收盘价。以及和开盘价、收盘价、最低价、最高价相关的K线，以及基于收盘价计算出来的均线

技术面更关注企业本身以及大的市场环境的变换，因为外在的经济会影响企业的效益进而影响股价，比如疫情的出现，股市立即暴跌，这就是因为市场的外在环境变化，大多数企业的效益都会收到影响，连着股价也会受到影响，所有敏感的人都会抛售股票这类风险较大的市场

我们需要首先确定我们要按照什么类型的数据去做交易的策略

择时策略
以赚钱为目的，看均线指标。
低买高卖，便宜的时候买入，贵的时候卖出

选股策略
基于公司的盈利能力(净利润,现金流)，以及和股价结合来看的性价比来判断是不是值得投资的公司

板块轮动策略：
通过观察不同行业的个股周期性，利用指数的涨跌幅，来找到买入卖出的节奏

三， 了解量化交易系统的简单构成

量化交易系统=数据端（可视化、行情）+决策端（交易策略）+执行端（柜台【证券公司委托，执行交易，计算持仓，计算资金，做最终结算核对的部分】）

四 根据构建写代码

主要包含4个部分
1.Data
Data就是行情，属于数据端，和股票相关的行情主要分2块，一个是股票指数，另一个是个股。
指数：股票指数是上证50，沪深300。它等于把一堆股票做组合。

• 持仓个股：表示我这个指数到底持仓哪些股票，
• 行情：每日的指数价格和成交数据，
• 资金流：比如北向资金，从海外市场通过港股通留到上海或者深圳交易所的资金流。

个股：比如说比亚迪，就是一个个股，五粮液是一家个股。

• 基本信息：比如说是哪家公司的，做的是什么业务，属于什么板块，
• 行情：价格，包括分钟价格，每日价格，每周价格。
• 资金流：比如北向资金，从海外市场通过港股通留到上海或者深圳交易所的资金流。

2.Strategy
Strategy属于决策端。交易端可以有各种各样的交易策略。

• 择时策略：（选入买入卖出点）
• 选股策略：即可以和基本面相关，比如说“市值”“估值”，也可以和技术面相关，比如说“盈利能力”

3.Trade
Trade交易端，当我们知道什么时候买入，什么时候卖出，我们需要调用交易端的接口，去买入卖出股票。如果委托成交了，就会有具体的成交信息。并且记录到我的持仓里面。后期用来计算收益。以及我的资金情况。

4.Chart
以上是最重要的3大块。
最后还有个辅助的模块叫做Chart。就是图表的模块，帮助我们记录资金以及交易的明细。让我们有直观的感受。

以上就是关于如果使用Python来实现量化交易的一个思路。