L1和L2的区别

L范数和L2范数是在正则化和特征选择中经常使用的正则化项，它们在度量向量的方式、特点和应用方面有所区别。

L1范数（L1 Norm）：

- 定义：L1范数是向量元素的绝对值之和，也称为曼哈顿距离或稀疏范数。对于向量x=(x1, x2, ..., xn)，L1范数定义为∥x∥₁ = |x1| + |x2| + ... + |xn|。

- 特点：

  - L1范数可以使某些元素变为零，并具有产生稀疏解的能力。因此，在特征选择和稀疏建模中常用L1范数。

  - L1范数产生的解通常具有较少的非零系数，可以用于特征选择和过滤掉不相关的特征。

L2范数（L2 Norm）：

- 定义：L2范数是向量元素平方的总和的平方根，也称为欧几里德范数。对于向量x=(x1, x2, ..., xn)，L2范数定义为∥x∥₂ = √(x1² + x² + ... + xn²)。

- 特点：

  - L2范数在优化问题中有可解析的最优解，更易于计算梯度和求解。

  - L2范数会惩罚所有非零系数，因此解通常更为平滑。

  - L2范数对异常值不敏感，对于处理异常数据有一定的稳定性。

区别：

- 形式：L1范数是绝对值之和，L2范数是平方和再开根号。

- 选择性：L1范数具有产生稀疏解的能力，倾向于将某些特征的系数设为零，而L2范数倾向于使所有特征的系数都尽可能小但非零。

- 平滑性：L1范数的解是一个稀疏的解，L2范数的解更加平滑。

- 稳定性：L2范数对异常值不敏感，而L1范数对异常值敏感。

根据具体问题和需求，我们可以根据L1范数的稀疏特性，选择它来进行特征选择或模型压缩；或者根据L2范数的平滑性和稳定性，在优化问题中采用L2范数进行正则化。