Ptrade量化交易平台历史数据接口get_price解析

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, fq=None, count=None)

使用场景

该函数在研究环境、回测、交易模块可用。这是为数不多可以再研究中的Notebook调用的接口。

参数解析

        security：一支股票代码或者一个股票代码的list(list[str]/str)

        start_date：开始时间，默认为空。传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 10:00'、'201506011000'(str)；

        end_date：结束时间，默认为空，传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-dd HH:MM、YYYYmmddHHMM，如'20150601'、'2015-06-01'、'2015-06-01 14:00'、'201506011400'(str)；

时间参数可以通过以下方法获得，详看文末连接

context.blotter.current_dt

        frequency： 单位时间长度，现有支持1分钟线(1m)、5分钟线(5m)、15分钟线(15m)、30分钟线(30m)、60分钟线(60m)、120分钟线(120m)、日线(1d)、周线(1w/weekly)、月线(mo/monthly)、季度线(1q/quarter)和年线(1y/yearly)频率数据(str)；

        fields：指明数据结果集中所支持输出字段(list[str]/str)，输出字段包括 ：

• open -- 开盘价(str:numpy.float64)；
• high -- 最高价(str:numpy.float64)；
• low --最低价(str:numpy.float64)；
• close -- 收盘价(str:numpy.float64)；
• volume -- 交易量(str:numpy.float64)；
• money -- 交易金额(str:numpy.float64)；
• price -- 最新价(str:numpy.float64)；
• preclose -- 昨收盘价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
• high_limit -- 涨停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
• low_limit -- 跌停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；
• unlimited -- 判断查询日是否无涨跌停限制(1：该日无涨跌停限制；0：该日有涨跌停限制)(str:numpy.float64)(仅日线返回)；

        fq：数据复权选项，支持包括，pre-前复权，post-后复权，None-不复权(str)；

       count：大于0，不能与start_date同时输入，获取end_date前count根的数据，不支持除天（'daily'/'1d'）、分钟（'1m'）、5分钟线('5m')、15分钟线('15m')、30分钟线('30m')、60分钟线('60m')、120分钟线('120m')、周（'weekly'/'1w'）、（'monthly'/'mo'）、（'quarter'/'1q'）和（'yearly'/'1y'）以外的其它频率(int)；

返回数据

和get_history接口返回数据完全一致，详细解析参考Ptrade量化交易平台历史数据接口get_history解析本文详细介绍了Ptrade中的历史数据接口get_history，详细介绍了get_history返回的数据格式https://blog.csdn.net/weixin_48607379/article/details/129987993

注意事项

1、start_date与count必须且只能选择输入一个，不能同时输入或者同时都不输入。

2、针对停牌场景，我们没有跳过停牌的日期，无论对单只股票还是多只股票进行调用，时间轴均为二级市场交易日日历，停牌时使用停牌前的数据填充，成交量为0，日K线可使用成交量为0的逻辑进行停牌日过滤。

3、  数据返回内容不包括当天数据。意味着你基本上不能在实盘交易中使用get_price接口！！

4、count只针对'daily', 'weekly', 'monthly', 'quarter', 'yearly', '1d', '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1w', 'mo', '1q', '1y'频率有效，并且输入日期的类型需与频率对应。

5、'weekly', '1w', 'monthly', 'mo', 'quarter', '1q', 'yearly', '1y'频率不支持start_date和end_date组合的入参，只支持end_date和count组合的入参形式。

6、返回的周线数据是由日线数据进行合成。

7、该接口只能获取2005年后的数据。

为了解决在实盘交易中想要获取指定时间区间的数据，我编写了以下函数，可以让你在实盘交易的get_history接口，也可以使用像get_price一样的 start_date & end_date 参数来获取获取数据，在计算指定时间区间中的最值尤为好用

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