一个策略从想法,到测试,在到实盘,然后改进,进入另一个循环,需要很多的时间和精力。这时候选择一款高效、灵活的测试系统就是当务之急了。即使最后你可能需要写自己的系统,但是这些框架的软工架构还是很值得借鉴的。
一个好的测试系统应该具有如下特点:
代码、项目仍然在维护,测试充分代码组织好,组件灵活,方便拓展,最好开源社区健全,可以讨论相关问题文档完整、全面
下面我介绍6款开源社区贡献的会测框架,看看那一款是你的菜?排名不分先后,各有千秋,我的观点后再最后说明。
1.VNPY仿真柜台
VNPY官网http://www.vnpy.cn
推荐指数:5 星
回测类型:仿真柜台,支持所有第三方框架
回测速度:慢
实盘模拟:好
实盘支持:是社
区建设:非常好
组件灵活:好
文档:好
语言:Python2,Python3,C++,JAVA,C#,GO,JULIA 等所有语言框架
是这里唯一一个国产框架,做的非常成功。我大概是几年前开始关注这个框架的,看着他一点点重构,发展到现在的规模。社区也在欣欣向荣的发展。
这个框架,最开始的时候主要以连接多个交易平台为目的,是实盘交易导向的,回测功能是后面慢慢发展起来的,功能比较有限。但是由于代码量不大,如果有时间自己拓展也是一个不错的选择。客观的说,从代码和架构看,还有待加强。
2.Virtualapi
VirtualApi 期货CTP TICK级本地量化交易仿真回测首页
http://www.virtualapi.cn
VirtualApi仿真API的回测技术,它是模拟原生API来实现的。例如通过模拟原生交易API和行情API,例如通过模拟原生API的库方法的定义、头文件的定义等,使得回测和实盘交易代码,简单的将实盘代码替换为仿真API,对底层代码可不作改动或改动较少即可实现回测和参数优化。
推荐指数:5 星
回测类型:仿真柜台,支持所有第三方框架
回测速度:慢
实盘模拟:好
实盘支持:是
社区建设:非常好
组件灵活:好
文档:好
语言:Python2,Python3,C++,JAVA,C#,GO,JULIA 等所有语言框架
3.QuantConnect
QuantConnect, 与Quantopian的模式非常类似,但是除了提供Web接口以外,还提供本地的SDK进行测试,代码已经开源:QuantConnect/Lean,核心的代码是C#完成的,但是提供F#和Python 的API。
Lean Engine是一个开源算法交易引擎,专为简单的策略研究,回溯测试和实时交易而构建。我们与通用数据提供商和经纪商集成,因此您可以快速部署算法交易策略。
LEAN引擎的核心是用C#编写的;但它可以在Linux,Mac和Windows操作系统上无缝运行。它支持用Python 3.6,C#或F#编写的算法。QuantConnect的社区建设也很不错,结合相关的Web前端,交流比较方便。
由于开放了本地SDK,你可以不必上传自己的策略,隐私保护方便比较完善。同时定制方便也更加优秀。
推荐指数:3 星
回测类型:Event driven
回测速度:快
实盘模拟:好
实盘支持:是
社区建设:好
组件灵活:好
是否开源:是
文档:非常好
语言:C#,F#, Python
、
4. Zipline
Zipline是一个Pythonic算法交易库。它是一个事件驱动的回溯测试系统。 Zipline目前在生产中用作为Quantopian提供动力的回测和实时交易引擎 - 一个免费的,以社区为中心的托管平台,用于构建和执行交易策略。
这个框架由于是Python 构建的,已经集成了许多机器学习相关的应用,可以方便的将机器学习模型结合进自己的策略中。
推荐指数:3 星
回测类型:Event driven
回测速度:慢
实盘模拟:好
实盘支持:是
社区建设:非常好
组件灵活:中
是否开源:是
文档:非常好
语言:Python3
5.Backtrader
是一款纯Python的回测+实盘框架。从软件工程的角度,这个项目非常值得学习。这个框架的代码风格非常Pythonic,也值得借鉴和学习。作者是一个很严谨的德国人,从他的代码审查和社区管理可见一斑。
backtrader允许您专注于编写可重复使用的交易策略,指标和分析器,而不必花时间构建基础架构。
我仔细研究过这个框架的源代码,作者软件工程功力不错,代码干净、架构合理,特别容易拓展。代码量并不大,元测试相对比较完善。得益与清晰的源代码,二次开发非常容易。
社区相对比较完整,参与度较高。作为一款没有任何商业支持的开源框架,我认为他做的非常成功。
推荐指数:5 星
回测类型:Event driven 和 Vectorized
回测速度:中
实盘模拟:好
实盘支持:是
社区建设:好
组件灵活:非常好
是否开源:是
文档:非常好
语言:Python 3
6.Pyalgotrade
也是一个纯Python回测框架,同样没有任何商业支持,完全开源。从代码风格看,作者应该具有很强的Java背景,无论是代码风格,还是代码架构,非常Old School!在功能性方便,框架的提供的功能少与Backtrader。
PyAlgoTrade是一个Python算法交易库,专注于回溯测试和对纸张交易和实时交易的支持。假设您对交易策略有所了解,并且您希望使用历史数据对其进行评估,并了解其行为方式。
但是,该框架目前还没有社区,只能在Github上面提交Issues。
推荐指数:4 星
回测类型:Event driven
回测速度:中
实盘模拟:好
实盘支持:是
社区建设:差
组件灵活:中
是否开源:是
文档:非常好
语言:Python 2&3