随机森林和GBDT

1. Random Forest

Random Forest（随机森林），用随机的方式建立一个森林。RF 算法由很多决策树组成，每一棵决策树之间没有关联。建立完森林后，当有新样本进入时，每棵决策树都会分别进行判断，然后基于投票法给出分类结果。

1.1 思想

Random Forest（随机森林）是 Bagging 的扩展变体，它在以决策树为基学习器构建 Bagging 集成的基础上，进一步在决策树的训练过程中引入了随机特征选择，因此可以概括 RF 包括四个部分：

随机选择样本（放回抽样）；
随机选择特征；
构建决策树；
随机森林投票（平均）。
随机选择样本和 Bagging 相同，采用的是 Bootstrap 自助采样法；随机选择特征是指在每个节点在分裂过程中都是随机选择特征的（区别与每棵树随机选择一批特征）。

这种随机性导致随机森林的偏差会有稍微的增加（相比于单棵不随机树），但是由于随机森林的“平均”特性，会使得它的方差减小，而且方差的减小补偿了偏差的增大，因此总体而言是更好的模型。

随机采样由于引入了两种采样方法保证了随机性，所以每棵树都是最大可能的进行生长就算不剪枝也不会出现过拟合。

1.2 优缺点

优点

在数据集上表现良好，相对于其他算法有较大的优势
易于并行化，在大数据集上有很大的优势；
能够处理高维度数据，不用做特征选择。

2. GBDT

GBDT（Gradient Boosting Decision Tree）是一种迭代的决策树算法，该算法由多棵决策树组成，从名字中我们可以看出来它是属于 Boosting 策略。GBDT 是被公认的泛化能力较强的算法。

2.1 思想

GBDT 由三个概念组成：Regression Decision Tree（即 DT）、Gradient Boosting（即 GB），和 Shrinkage（一个重要演变）

2.1.1 回归树（Regression Decision Tree）

如果认为 GBDT 由很多分类树那就大错特错了（虽然调整后也可以分类）。对于分类树而言，其