weixin_50911531的博客

随机过程满足以下条件时，称为布朗运动过程：（1）X(0)=0;（2）是独立平稳增量过程；（3）对于固定时间的是均值为0, 方差为的正态随机变量。布朗运动过程简称布朗运动，也称维纳过程。可以得到布朗运动的分布函数为当时，称为标准布朗运动。任意布朗运动X(t)都可以通过令而转化为标准布朗运动。

由定义可知，T是一个取值非负整数的随机变量，可以用以描述过程的终止时间。由上述定理可知，一个下鞅总可分解为一个鞅和一个增过程之和。设取值为非负整数（包括+∞）的随机变量T，即随机序列。不能直接观察，而只能观察另一过程。，事件{T=n}的示性函数。在任何时刻的期望均相等。且上述分解是唯一的。且上述分解是唯一的。的函数，则称T是关于。

设状态空间为一随机过程，（1）若对于和，当时，都有下式成立：则称为连续时间马尔可夫过程（或连续参数马尔可夫链（2）若对于任意和，都有则称X为齐次马尔可夫链，并称为转移概率矩阵。转移概率矩阵P(t)具有下列基本性质：（1）P(t)为随机矩阵，即（2）C-K方程，即或（3）标准性与原点连续性其中I为单位矩阵。写成分量形式，即。

如果随机序列对任意及，有则称其为马尔可夫链。，称为n时刻的一步转移概率。若对，即一步转移概率与当前时刻n无关，则称为齐次马尔可夫链。记，称P为的一步转移概率矩阵，简称转移矩阵。

计数过程称为具有速率N(0)=0;过程是独立增量过程，即任取相互独立；在长度为t的任意时间区间中的事件个数服从均值为的泊松分布。即对于所有的，有计数过程称为具有速率是一个计数过程，且N(0)=0;是独立增量过程；具有增量平稳性，即对于，有；具有增量普通性，即对和充分小的，有其中，为的高阶无穷小。

随机现象：在一定条件下，可能出现也可能不会出现的现象。随机试验：(1)试验可在相同条件下重复进行；(2)每次试验只有一个结果出现并且结果不可预知；(3)每次试验所有可能出现的结果已知。所有试验的可能结果组成的集合称为样本空间，记成中的元素称为样本点的子集A称为随机事件或简称事件称定义在样本空间样本空间是有限集；每个样本的出现是等可能的。设为可测空间，P是定义在（非负性）（归一性）若且，有（可列可加性）称P为可测空间上的概率测度，简称概率。称为概率空间，称。