随机过程复习（五）鞅

最新推荐文章于 2024-11-29 01:14:53 发布

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分类专栏：随机过程文章标签：概率论

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1. 基本概念

对 $\forall n\geq 0$ ，如果

（1） $E|X_n|<\infty$ ，

（2） $E(X_{n+1}|X_0,X_1,\cdots,X_n)=X_n$

则称过程 $\{X_n,n\geq 0\}$ 是鞅。

在某些情况下， $\{X_n,n\geq 0\}$ 不能直接观察，而只能观察另一过程 $\{Y_n,n\geq 0\}$ ，因此将鞅的定义推广如下：

设有两个过程 $\{X_n,n\geq 0\}$ 和 $\{Y_n,n\geq 0\}$ ，如果

（1） $E|X_n|<\infty$

（2） $E(X_{n+1}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)=X_n$

则称 $\{X_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是鞅。

假设 $\{X_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是鞅，则有如下结论：

（1） $E(X_{n}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)=X_n$ 。

（2） $E(X_{n+1})=E[E(X_{n+1}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)]=E(X_n)=E(X_0)$ ，这说明鞅 $\{X_n,n\geq 0\}$ 在任何时刻的期望均相等。

（3） $E(X_{n+k}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)=X_n,\forall k\geqslant0$ 。

（4）如果 $\{X_n,n\geq 0\}$ ， $\{Z_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是鞅，则 $\{X_n\pm Z_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是鞅。

（5）如果 $\{X_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是鞅， $g(Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)$ 是关于 $Y_0,Y_1,\cdots,Y_n$ 的有界函数，则：

$E(g(Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)X_{n+k}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)=g(Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)X_n$

2. 上（下）鞅及分解定理

$\{X_n,n\geq 0\}$ 和 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是随机过程，如果满足下列条件：

（1） $E(X^-)>-\infty,X^-=\min(X,0)$

（2） $E(X_{n+1}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)\leqslant X_n$

（3） $X_n$ 是 $Y_0,Y_1,\cdots,Y_n$ 的函数

则称 $\{X_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是一个上鞅。

$\{X_n,n\geq 0\}$ 和 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是随机过程，如果满足下列条件：

（1） $E(X^+)<-\infty,X^+=\max(X,0)$

（2） $E(X_{n+1}|Y_0,Y_1,\cdots,Y_n)\geq X_n$

（3） $X_n$ 是 $Y_0,Y_1,\cdots,Y_n$ 的函数

则称 $\{X_n,n\geq 0\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 是一个下鞅。

鞅分解定理

对于任意一个 $\{X_n,n\geq 1\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 1\}$ 的下鞅，必存在过程 $\{M_n,n\geq 1\}$ 和 $\{Z_n,n\geq 1\}$ ，使得：

（1） $\{M_n,n\geq 1\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 1\}$ 是鞅；

（2） $Z_n$ 是 $Y_1,\cdots,Y_{n-1}$ 的函数 $(n\geq 2)$ ，且 $Z_1=0,Z_n\leq Z_{n+1},E(Z_n)<+\infty$

（3） $X_n=M_n+Z_n(n\geq 1)$

且上述分解是唯一的。

由上述定理可知，一个下鞅总可分解为一个鞅和一个增过程之和。

对于任意一个 $\{X_n,n\geq 1\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 1\}$ 的上鞅，必存在过程 $\{M_n,n\geq 1\}$ 和 $\{Z_n,n\geq 1\}$ ，使得：

（1） $\{M_n,n\geq 1\}$ 关于 $\{Y_n,n\geq 1\}$ 是鞅；

（2） $Z_n$ 是 $Y_1,\cdots,Y_{n-1}$ 的函数 $(n\geq 2)$ ，且 $Z_1=0,Z_n\leq Z_{n+1},E(Z_n)<+\infty$

（3） $X_n=M_n-Z_n(n\geq 1)$

且上述分解是唯一的。

3. 停时和停时定理

设取值为非负整数（包括+∞）的随机变量T，即随机序列 $\{Y_n,n\geq 0\}$ ，若对 $n\geq 0$ ，事件{T=n}的示性函数 $I_{\{T=n\}}$ 仅是 $Y_1,\cdots,Y_{n-1}$ 的函数，则称T是关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 的停时。

若T是关于 $\{Y_n,n\geq 0\}$ 的停时，那么，定义

$\left.\bar{Y}_n=\left\{\begin{array}{cc}Y_n,&n<T\\Y_T,&n\geqslant T\end{array}\right.\right.$

则， $\{\bar{Y}_n,n\geq 1\}$ 称为停止过程。可以证明 $E\{\bar{Y}_n\}=E\{Y_0\}$

由定义可知，T是一个取值非负整数的随机变量，可以用以描述过程的终止时间。

4. 鞅收敛定理

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