第二章 随机变量及其分布
为了更好的揭示随机现象的规律性并利用数学工具描述其规律，引入随机变量来描述随机试验的不同结果
随机变量的概念
定义
设E是一随机试验，S是它的样本空间，若
∀
ε
∈
S
−
按
一
定
法
则
→
∃
实
数
X
(
ε
)
\forall\varepsilon \in S -按一定法则\to\exists 实数X(\varepsilon)
∀ε∈S−按一定法则→∃实数X(ε)
则称S上的单值实值函数
X
(
ε
)
X(\varepsilon)
X(ε)为随机变量
-
随机变量是 S → R S\to R S→R上的映射，这个映射具有如下的特点：
- 定义域：S
- 随机性：随机变量X的可能取值不止一个，实验前只能预知它的可能取值，但不能预知取哪个值
- 概率特性：X以一定的概率取某个值或某些值
-
引入随机变量后，用随机变量的等式或不等式表达随机事件
-
在同一个样本空间可以同时定义多个随机变量
-
随机变量的函数一般也是随机变量
随机变量的分类
- 离散型
- 非离散型——其中一种类型：连续型
2.1 随机变量的分布函数
随机变量的分布函数
定义
设X为随机变量，对每个实数x，随机事件
X
≤
x
X\leq x
X≤x的概率
P
(
X
≤
x
)
P(X\leq x)
P(X≤x)
定义了一个x的实值函数，称为随机变量X的分布函数，记为F(x)，即
F
(
x
)
=
P
(
X
≤
x
)
,
−
∞
<
x
<
+
∞
F(x)=P(X\leq x),\ -\infty<x<+\infty
F(x)=P(X≤x), −∞<x<+∞
- 注意：分布函数的定义域： − ∞ < x < + ∞ -\infty<x<+\infty −∞<x<+∞
分布函数的性质
-
（1） F ( x ) F(x) F(x)单调不减
-
（2） 0 ≤ F ( x ) ≤ 1 0\leq F(x)\leq1 0≤F(x)≤1，且 lim x → + ∞ F ( x ) = 1 , lim x → − ∞ F ( x ) = 0 \lim\limits_{x \to +\infty}F(x)=1,\lim\limits_{x \to -\infty}F(x)=0 x→+∞limF(x)=1,x→−∞limF(x)=0
-
（3） F ( x ) F(x) F(x)右连续，即 F ( x + 0 ) : = lim t → x + 0 F ( t ) = F ( x ) F(x+0):=\lim\limits_{t \to x +0}F(t)=F(x) F(x+0):=t→x+0limF(t)=F(x)
- 反之，若存在 − ∞ < x < + ∞ -\infty<x<+\infty −∞<x<+∞上的实函数F(x)，满足以上条件1，2，3，则F(X)一定是某随机变量X的分布函数
- 即，1，2，3是F(x)是一个随机变量的分布函数的充要条件
- 可以这样思考：1规定了概率的非负性
- 2规定了概率的规范性
- 3有什么用呢？？？思考（可能是使F(x)同时满足离散型和连续性随机变量的分布吧）
利用分布函数可以计算：
P ( a < x ≤ b ) = P ( X ≤ b ) − P ( X ≤ a ) = F ( b ) − F ( a ) P(a<x\leq b)=P(X\leq b)-P(X\leq a) \\=F(b)-F(a) P(a<x≤b)=P(X≤b)−P(X≤a)=F(b)−F(a) -
P ( a ≤ x ≤ b ) = F ( b ) − F ( a − 0 ) P(a\leq x\leq b)=F(b)-F(a-0) P(a≤x≤b)=F(b)−F(a−0)
-
P ( a < x < b ) = F ( b − 0 ) − F ( a ) P(a<x<b)=F(b-0)-F(a) P(a<x<b)=F(b−0)−F(a)
-
P ( a ≤ x < b ) = F ( b − 0 ) − F ( a − 0 ) P(a\leq x< b)=F(b-0)-F(a-0) P(a≤x<b)=F(b−0)−F(a−0)
2.3 离散型随机变量及其概率分布
离散型随机变量的概念
定义
若随机变量X的可能取值是有限多个或无穷可列个，则称X为离散型随机变量
描述离散型随机变量的概率特性常用它的概率分布或分布律，即
P
(
X
=
x
k
)
=
p
k
,
k
=
1
,
2
,
.
.
.
P(X = x_k)=p_k,\ k = 1,2,...
P(X=xk)=pk, k=1,2,...
概率分布的性质：
- 非负性： p k ≥ 0 , k = 1 , 2 , . . . p_k \geq 0 , k = 1,2,... pk≥0,k=1,2,...
- 规范性： ∑ k = 1 ∞ p k = 1 \sum_{k=1}^{\infty}p_k=1 ∑k=1∞pk=1
离散型随机变量的分布函数
F ( x ) = P ( X ≤ x ) （ 分 布 函 数 的 定 义 ） = P ( ∪ x k ≤ x ( X = x k ) ) = ∑ x k ≤ x P ( X = x k ) = ∑ x k ≤ x p k p k = P ( X = x k ) = F ( x k ) − F ( x k − 1 ) F(x)=P(X\leq x)（分布函数的定义） \\=P(\cup_{x_k\leq x}(X = x_k)) \\=\sum_{x_k\leq x}P(X = x_k) \\=\sum_{x_k\leq x}p_k \\p_k=P(X= x_k)=F(x_k)-F(x_{k-1}) F(x)=P(X≤x)（分布函数的定义）=P(∪xk≤x(X=xk))=xk≤x∑P(X=xk)=xk≤x∑pkpk=P(X=xk)=F(xk)−F(xk−1)
F(X)是分段阶梯函数，在X的可能取值 x k x_k xk处发生间断，间断点为第一类跳跃间断点，在间断点处有跃度 p k p_k pk
-
离散型随机变量：用概率分布比用分布函数计算概率更方便
-
一个结论： ∑ k = r ∞ C k − 1 r − 1 p r ( 1 − p ) k − r = 1 \sum_{k = r}^{\infty}C_{k-1}^{r-1}p^r{(1-p)}^{k-r}=1 ∑k=r∞Ck−1r−1pr(1−p)k−r=1
证明过程利用幂级数在收敛域内可逐项求导的性质：
证 明 ： 当 ∣ x ∣ < 1 ： ∑ k = 1 ∞ x k − 1 = 1 1 − x ∑ k = 2 ∞ ( k − 1 ) x k − 2 = 1 ( 1 − x ) 2 ∑ k = 3 ∞ ( k − 1 ) ( k − 2 ) x k − 3 = 2 ( 1 − x ) 3 ⇒ ∑ k = 3 ∞ C k − 1 2 x k − 3 = 1 ( 1 − x ) 3 归 纳 地 ： ∑ k = r ∞ C k − 1 r − 1 x k − r = 1 ( 1 − x ) r 令 x = 1 − p ⇒ ∑ k = r ∞ C k − 1 r − 1 ( 1 − p ) k − r = 1 ( 1 − ( 1 − p ) ) r = 1 p r ⇒ ∑ k = r ∞ C k − 1 r − 1 p r ( 1 − p ) k − r = 1 证明：当|x|<1：\sum_{k = 1}^{\infty}x^{k-1}=\frac{1}{1-x} \\ \sum_{k = 2}^{\infty}(k-1)x^{k-2}=\frac{1}{{(1-x)}^2} \\ \sum_{k = 3}^{\infty}(k-1)(k-2)x^{k-3}=\frac{2}{{(1-x)}^3} \\\Rightarrow\sum_{k = 3}^{\infty}C_{k-1}^{2}x^{k-3}=\frac{1}{{(1-x)}^3} \\归纳地：\sum_{k = r}^{\infty}C_{k-1}^{r-1}x^{k-r}=\frac{1}{{(1-x)}^r} \\令x = 1-p\Rightarrow\sum_{k = r}^{\infty}C_{k-1}^{r-1}{(1-p)}^{k-r}=\frac{1}{{(1-(1-p))}^r}=\frac{1}{{p}^r} \\\Rightarrow\sum_{k = r}^{\infty}C_{k-1}^{r-1}p^r{(1-p)}^{k-r}=1 证明：当∣x∣<1：k=1∑∞xk−1=1−x1k=2∑∞(k−1)xk−2=(1−x)21k=3∑∞(k−1)(k−2)xk−3=(1−x)32⇒k=3∑∞Ck−12xk−3=(1−x)31归纳地：k=r∑∞Ck−1r−1xk−r=(1−x)r1令x=1−p⇒k=r∑∞Ck−1r−1(1−p)k−r=(1−(1−p))r1=pr1⇒k=r∑∞Ck−1r−1pr(1−p)k−r=1
2.4 常见的离散型随机变量的分布
（1）0-1分布
-
随机试验只有两个可能的结果
-
应用：产品是否合格、人口性别统计、系统是否正常、电力消耗是否超负荷……
-
分布律可以写成：
P ( X = k ) = p k ( 1 − p ) 1 − k , k = 0 , 1 P(X=k)=p^k{(1-p)}^{1-k},k=0,1 P(X=k)=pk(1−p)1−k,k=0,1
（2）二项分布
Bernoulli试验概型
n重Bernoulli试验概型：
- 将随机试验重复n次
- 每次试验感兴趣的事件为A（即可看作每次试验有两个可能的结果： A , A ‾ A,\overline{A} A,A）,设 P ( A ) = p , 0 < p < 1 P(A)=p,\ 0<p<1 P(A)=p, 0<p<1
- 每次试验的结果与其他次试验无关——称为这n次试验是相互独立的
n重Bernoulli试验感兴趣的问题为：
在n次试验中事件A出现k次的概率，记为
P
n
(
k
)
P_n(k)
Pn(k)。若
P
(
A
)
=
p
P(A)=p
P(A)=p，则
P
n
(
k
)
=
P
(
X
=
k
)
=
C
n
k
p
k
(
1
−
p
)
n
−
k
,
k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
P_n(k)=P(X = k)=C_{n}^kp^k{(1-p)}^{n-k},\ k=0,1,...,n
Pn(k)=P(X=k)=Cnkpk(1−p)n−k, k=0,1,...,n
称X服从参数为n , p的二项分布，记作
X
∼
B
(
n
,
p
)
X\sim B(n,p)
X∼B(n,p)
- 0-1分布是n=1的二项分布
- 一个启示：小概率事件虽不易发生，但重复次数多了，就成了大概率事件
Poisson定理
设
lim
n
→
∞
n
p
n
=
λ
>
0
\lim\limits_{n \to \infty}np_n=\lambda>0
n→∞limnpn=λ>0，则对固定的k，
lim
n
→
∞
C
n
k
p
n
k
(
1
−
p
)
n
−
k
=
e
−
λ
λ
k
k
!
,
k
=
0
,
1
,
2
,
.
.
.
\lim\limits_{n \to \infty}C_n^kp_n^k{(1-p)}^{n-k}=e^{-\lambda}\frac{{ \lambda}^k}{k!},\ \ k=0,1,2,...
n→∞limCnkpnk(1−p)n−k=e−λk!λk, k=0,1,2,...
Possion定理说明：若
X
∼
B
(
n
,
p
)
X\sim B(n,p)
X∼B(n,p)，则当n较大，p较小，而
n
p
=
λ
np=\lambda
np=λ适中，则可以用近似公式：
C
n
k
p
k
(
1
−
p
)
n
−
k
≈
e
−
λ
λ
k
k
!
,
k
=
0
,
1
,
2
,
.
.
.
C_n^kp^k{(1-p)}^{n-k}\approx e^{-\lambda}\frac{{ \lambda}^k}{k!},\ \ k=0,1,2,...
Cnkpk(1−p)n−k≈e−λk!λk, k=0,1,2,...
在实际计算中，当
n
≥
20
,
p
≤
0.05
n\geq20, p\leq0.05
n≥20,p≤0.05时，可用上述公式近似计算；而当
n
≥
100
,
n
p
≤
10
n\geq 100, np \leq 10
n≥100,np≤10时, 精度更好
（3）Poisson分布
在Poisson定理中，
e
−
λ
λ
k
k
!
>
0
e^{-\lambda}\frac{{ \lambda}^k}{k!}>0
e−λk!λk>0，
∑
k
=
0
∞
e
−
λ
λ
k
k
!
=
e
−
λ
∑
k
=
0
∞
λ
k
k
!
=
e
−
λ
(
1
+
λ
+
λ
2
2
!
+
λ
3
3
!
+
.
.
.
)
=
e
−
λ
⋅
e
λ
=
1
（
用
到
了
e
λ
的
泰
勒
展
开
公
式
）
\sum_{k=0}^{\infty}e^{-\lambda}\frac{{ \lambda}^k}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{{ \lambda}^k}{k!}\\=e^{-\lambda}(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2!}+\frac{\lambda^3}{3!}+...)=e^{-\lambda}·e^{\lambda}=1 \\（用到了e^{\lambda}的泰勒展开公式）
k=0∑∞e−λk!λk=e−λk=0∑∞k!λk=e−λ(1+λ+2!λ2+3!λ3+...)=e−λ⋅eλ=1（用到了eλ的泰勒展开公式）
由此产生了一种离散型随机变量的概率分布——Poisson分布
Poisson分布（ ∏ ( λ ) 或 P ( λ ) \prod (\lambda)或P(\lambda) ∏(λ)或P(λ)）
若有：
P
(
X
=
k
)
=
e
−
λ
λ
k
k
!
,
k
=
0
,
1
,
2...
P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{{ \lambda}^k}{k!},\ k = 0,1,2...
P(X=k)=e−λk!λk, k=0,1,2...
其中λ > 0是常数，则称X服从参数为 λ 的Poisson分布，记作
∏
(
λ
)
或
P
(
λ
)
\prod (\lambda)或P(\lambda)
∏(λ)或P(λ)
应用场合：
在一定时间间隔内：
- 电话总机接到的电话次数；
- 一匹布上的疵点个数；
- 大卖场的顾客数；
- 市级医院的急诊病人数；
- 一个容器中的细菌数；
- 某一地区发生的交通事故的次数；
- 放射性物质发出的粒子数；
- 一本书中每页印刷错误的个数；
- 等等
都可以看作是源源不断出现的随机质点流，若它们满足一定的条件，则成为Poisson流，在长为 t 的时间内出现的质点数 X t ∼ P ( λ t ) X_t\sim P(\lambda t) Xt∼P(λt)
实际推断原理：
“小概率事件在一次试验中实际上不可能发生”
设一次试验中，事件A发生的概率 P ( A ) = ε P(A)=\varepsilon P(A)=ε，把试验独立地重复做n次，求事件A至少发生一次的概率：
记X为n次试验中事件A发生的次数，令B = 事件A至少发生一次，
P ( B ) = 1 − P ( B ‾ ) = 1 − P { X = 0 } = 1 − C n 0 ε 0 ( 1 − ε ) n P(B)=1-P(\overline{B})=1-P\{X=0\}=1-C_n^0\varepsilon^0(1-\varepsilon)^n P(B)=1−P(B)=1−P{X=0}=1−Cn0ε0(1−ε)n
当 n → ∞ n \to \infty n→∞时， 1 − ( 1 − ε ) n → 1 1-(1-\varepsilon)^n\to 1 1−(1−ε)n→1
这说明，当n充分大时，事件A迟早要发生。从而得出一个重要结论：“小概率事件在大量重复试验中是迟早要发生的”。因此，在试验次数很大的情况下，小概率事件是不容忽视的。这个结论在实际中很有用。
警示：
- 恶有恶报，善有善报，不是不报时侯没到，时侯一到一定要报
- 常走河边必湿鞋
- 多行不义必自毙
- ……
（4）超几何分布
设一批产品中有M件正品，N件次品，从中任意取n件，则取到的次品数X是一个离散型随机变量，它的概率分布为：
P
{
X
=
k
}
=
C
N
k
C
M
n
−
k
C
M
+
N
n
,
k
=
0
,
1
,
2
,
.
.
.
,
l
,
l
=
m
i
n
{
n
,
N
}
P\{X = k\}=\frac{C_N^kC_M^{n-k}}{C_{M+N}^n},\ \ k = 0,1,2,...,l,\ \ l=min\{n,N\}
P{X=k}=CM+NnCNkCMn−k, k=0,1,2,...,l, l=min{n,N}
应用：
产品的质量检查与控制等
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