我们先以一个例子来讲解:
用筛选法来模拟如下密度函数的随机变量。
f ( x ) = e − 1 2 x 2 , g ( x ) ⊂ ( 1 + x 2 ) − 1 f(x)=e^{ -\frac{1}{2} x^{2} },g(x)\subset (1+x^2)^{-1} f(x)=e−21x2,g(x)⊂(1+x2)−1
f(x)是需要模拟的随机变量密度函数,g(x)是其对应的筛选函数。
我们首先判断g(x)的取值范围,应该为(0,1]。
设u=g(x)的分布函数(积分),
u = a r c t a n x + c u=arctanx+c u=arctanx+c
将u反解,得到
x = t a n u x=tanu x=tanu
我们将获得的x代入f(x)中,生成随机数U,并创造随机数组X。如果 U ≤ f ( x ) c ∗ g ( x ) U\leq \frac{f(x)}{c*g(x)} U≤c∗g(x)f(x),就令X[i]=x,否则重复。
代码如下:
q = function(n) {
X = 0
for (i in 1:n) {
repeat {
u = runif(1)
y = tan(u)
u = runif(1)
if (u < (exp(-(1/2)*y^2))/(1+y^2)^-1) {
X[i] = y
break
}
}
}
X
}
其余例题见:CSDN@新世纪debug战士