元学习笔记-Meta-Learning-CSDN博客

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元学习是什么？

简单地理解为学习的学习，即在多个学习阶段改进学习算法，是一个更加广泛的、非特定任务导向的学习。

对比传统机器学习，传统的监督型机器学习任务为：从一个包含GT的数据集D中学习使得损失值最小的函数可学习参数，用式子表达为：

$\theta^{*} = \mathop{argmin}\limits_{\theta }L(D;\theta,\omega)$

其中，L为针对特定任务的损失函数，θ是需要学习的模型参数，ω是模型的超参数（比如网络层数、优化器等等），D是数据集。

而元学习任务是在更高维度学习，针对很多任务T， $T\sim P(T)$ ，目标是使得对于M个源数据集，对应各自特定的任务，要使得这些任务损失总和的期望最小，并找到最适合的ω（传统需要人为定义），公式为：

$\omega^{*} = \mathop{argmin}\limits_{\omega}\mathop{\sum}\limits_{i=1}^{M}L^{meta}(D_{source}^{val(i)};\theta^{*(i)},\omega)$

$s.t. \theta^{*(i)}(\omega) = \mathop{argmin}\limits_{\theta}L^{task}(D_{source}^{train(i)};\theta,\omega)$

元学习有很多相关的研究领域：迁移学习、领域自适应&领域泛化、持续学习、多任务学习、超参数优化、分层贝叶斯模型、AutoML（元学习是其中的一个部分）。

如果在Scopus数据库中搜索元学习，可以发现，元学习相关的研究从2018开始激增：

如何解决元学习问题

采用双层优化方法，双层优化方法的定义可以参考GPT的回答：

双层优化方法

Bilevel optimization problem（双层优化问题）是一类具有两层结构的优化问题。在这种问题中，优化问题的目标函数和约束条件分为两个层次，其中一个层次（上层）依赖于另一个层次（下层）的解。双层优化问题常见于许多实际应用中，如经济学、工程设计和机器学习等领域。

结构与定义

双层优化问题的结构如下：

上层问题（上层目标）：

上层决策者要优化的目标函数，通常取决于下层的最优解。
形式化为：minimizex F(x,y∗)minimizexF(x,y∗)

下层问题（下层目标）：

在给定上层决策 xx 的情况下，优化的目标函数和约束条件。
下层问题的解 y∗y∗ 是满足下层约束的最优解。
形式化为：minimizey f(x,y)minimizeyf(x,y)
约束条件：subject to g(x,y)≤0subject tog(x,y)≤0

典型形式

双层优化问题可以被形式化为：

应用场景

双层优化问题在许多实际问题中都有应用：

经济学与市场模型：

在博弈论中，双层优化问题用于模型市场竞争，其中上层优化代表一个企业的策略，下层优化代表竞争对手的反应。

工程设计：

在设计和优化过程中，上层可以代表系统的总体设计目标，下层则代表具体设计变量的优化。

机器学习：

在一些复杂的机器学习模型中，双层优化可以用于训练过程中的超参数优化，其中上层目标是模型的性能，下层目标是训练过程中的优化。

网络设计：

在网络优化问题中，上层优化网络的总体配置，下层优化网络中的具体资源分配。

解决方法

解决双层优化问题通常比较复杂，因为下层问题的解会影响到上层问题的目标函数。常见的解决方法包括：

迭代方法：通过迭代的方式，交替求解上层和下层问题，逐步逼近最优解。

拉格朗日对偶法：通过构建拉格朗日对偶问题，将双层问题转化为更易处理的形式。

启发式算法：如遗传算法、粒子群优化等，适用于问题规模较大或求解困难的情况。

分解方法：将双层问题分解为多个更简单的问题进行处理，如使用二阶逼近方法等。

双层优化问题的核心特点是其决策结构的层次性。上层问题的最优解依赖于下层问题的解，而下层问题的解又受到上层决策的影响。这种结构使得双层优化问题在建模和求解上都具有一定的挑战性，但也使其在处理复杂系统和多层决策问题中具有重要的应用价值。