有监督学习——线性回归

1. 线性模型

有监督学习是通过已知的样本产生预测模型的学习方法，任何有监督学习模型都可被想象成一个函数：

其中，\(x_1,x_2,x_3…x_n\)是模型的n维的特征值，\(y\)是要预测的目标值/分类，当\(y\)是可枚举的类型时，对应分类问题（classification）；\(y\)为连续值时，该模型解决回归问题（regression）。

线性回归（Linear Regression）在机器学习中被用来解决学习特征和目标值都是连续值类型的问题，可定义为多项式函数：

线性模型学习的目标就是确定\(w_0 w_1…w_n\)的值，使\(y\)可以根据特征值直接通过函数计算得到，\(w_0\)成为截距，\(w_1…w_n\)被成为回归系数（coefficient）。

公式(2)可以有其他变体，注意：是否是线性模型取决于其被要求的系数\(w_0…w_n\)之间是否为线性关系，与样本特征变量\(x_0…x_n\)的形式无关。e.g.以下前者为线性模型，后者为非线性模型。

2. 最小二乘法

最简单的线性模型算法便是最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS），通过样本真值与预测值之间的方差和来达到计算出\(w_1,w_2…w_n\)的目的，即：

arg min就是使后面这个式子达到最小值时的变量的取值，其中\(\hat{y}\)是样本预测值，\(y\)是样本中的真值（ground truth）

在python使用

import numpy as np
from sklearn import linear_model

x = np.array([[0, 1], [3, -2], [2, 3]]) # 训练样本特征
y = np.array([0.5, 0.3, 0.9])   # 训练样本目标值

reg = linear_model.LinearRegression()  # 最小二乘法回归对象
reg.fit(x, y)   # 训练、拟合

print("intercept_:", reg.intercept_)    # 读取截距
# intercept_: 0.36666666666666686

print("coef_:", reg.coef_)  # 读取回归参数
# coef_: [0.06666667 0.13333333]

reg.predict([[1, 2], [-3, 9]]) # 预测
# array([0.7       , 1.36666667])

通过intercept_和coef_属性可知道上述代码拟合的线性模型为：

最小二乘的不足

随着特征维度的增加，模型的求得的参数\(w_0 w_2…w_n\)的值显著增加，OLS始终试图最小化公式的值，因此为了拟合训练数据中很小的\(x\)的值差异产生的较大\(y\)值差异，必须使用较大的\(w\)值，结果是任何一个微小的变化都会导致最终预测目标值大幅度变化，即过拟合。请看：

# 测试数据
def make_data(nDim):
    x0 = np.linspace(1, np.pi, 50)  # 一个维度的特征
    x = np.vstack([[x0,], [i**x0 for i in range(2, nDim+1)]])   # nDim个维度的特征
    y = np.sin(x0) + np.random.normal(0, 0.15, len(x0)) # 目标值
    return x.transpose(), y
x, y = make_data(12)

使用最小二乘法拟合：

def linear_regression():
    dims = [1,3,6,12]   # 需要训练的维度
    for idx, i in enumerate(dims):
        plt.subplot(2, int(len(dims)/2), idx+1)
        reg = linear_model.LinearRegression()

        sub_x = x[:, 0:i]   # 取x中前i个维度的特征
        reg.fit(sub_x, y)   # 训练
        plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x))    # 绘制模型
        plt.plot(x[:,0], y, '.')
        plt.title("dim %s"%i)

        print("dim %d :"%i)
        print("intercept_: %s"%(reg.intercept_))    # 查看截距参数
        print("coef_: %s"%(reg.coef_))  # 查看回归参数
    plt.show()

linear_regression()
## 输出
# dim 1 :
# intercept_: 1.5190767802159115
# coef_: [-0.39131134]
# dim 3 :
# intercept_: 1.1976858427101735
# coef_: [ 1.91353693 -1.39387114  0.16182502]
# dim 6 :
# intercept_: -221.70126917849046
# coef_: [-104.46259453  520.30421899 -573.61812163  429.72658285 -181.37364277
#    32.5448376 ]
# dim 12 :
# intercept_: -7992016.158635169
# coef_: [-1.83126880e+06  5.87461130e+07 -2.99765476e+08  9.72248992e+08
#  -1.92913886e+09  2.18748658e+09 -8.81323910e+08 -1.12973621e+09
#   2.01475457e+09 -1.40758872e+09  4.94058411e+08 -7.17485861e+07]

可以明显看到dim=12已经过拟合了

3. 岭回归

岭回归（Ridge Regression 或称Tikhonov Regularization）由俄罗斯科学家Tikhonov提出，通过改变回归目标系数，达到了控制回归参数随着维度疯狂增长的目的。新的回归函数：

与OLS的差别在于将\(\alpha\sum w^2\)加入最小化目标（也被称为L2惩罚项，即L2 Penalty），其中\(\alpha\)是一个可调节的超参数，\(w\)是线性模型中的所有参数。

Ridge与原来的LinearRegression类使用方法相似，只是在初始化对象需要超参数α

def ridge_regression():
    alphas = [1e-15, 1e-12, 1e-5, 1, ]      # α参数

    for idx, i in enumerate(alphas):
        plt.subplot(2, int(len(alphas)/2), idx+1)
        reg = linear_model.Ridge(alpha=i)  # 岭回归模型

        sub_x = x[:, 0:12]   # 取x中前i个维度的特征
        reg.fit(sub_x, y)   # 训练
        plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x))    # 绘制模型
        plt.plot(x[:,0], y, '.')
        plt.title("dim=12, alpha=%e"%i)

        print("alpha %e :"%i)
        print("intercept_: %s"%(reg.intercept_))    # 查看截距参数
        print("coef_: %s"%(reg.coef_))  # 查看回归参数
    plt.show()
ridge_regression()
#输出结果
# dim 1 :
# intercept_: 1.5190767802159115
# coef_: [-0.39131134]
# dim 3 :
# intercept_: 1.1976858427101735
# coef_: [ 1.91353693 -1.39387114  0.16182502]
# dim 6 :
# intercept_: -221.70126917849046
# coef_: [-104.46259453  520.30421899 -573.61812163  429.72658285 -181.37364277
#    32.5448376 ]
# dim 12 :
# intercept_: -7992016.158635169
# coef_: [-1.83126880e+06  5.87461130e+07 -2.99765476e+08  9.72248992e+08
#  -1.92913886e+09  2.18748658e+09 -8.81323910e+08 -1.12973621e+09
#   2.01475457e+09 -1.40758872e+09  4.94058411e+08 -7.17485861e+07]

比较OLS模型的12维结果，模型参数\(w\)显著降低。并且\(\alpha\)参数大小与训练结果成反比：\(\alpha\)越大，回归参数越小，模型越平缓。

3. Lasso回归

Ridge已经可以解决了多特征情况下参数太大导致的过度拟合，但在该模型中，无论\(\alpha\)多大，回归模型都存在绝对值极小的参数，难以到达零值，这部分参数对最终预测结果影响甚微但消耗计算资源，因此需要将不重要的特征参数计算为零，即压缩特征。这便是Lasso回归：

对上面的代码略作修改

def lasso_regression():
    alphas = [1e-12, 1e-5, 1, 10]      # α参数

    for idx, i in enumerate(alphas):
        plt.subplot(2, int(len(alphas)/2), idx+1)
        reg = linear_model.Lasso(alpha=i)  # Lasso模型

        sub_x = x[:, 0:12]   # 取x中前12个维度的特征
        reg.fit(sub_x, y)   # 训练
        plt.plot(x[:,0], reg.predict(sub_x))    # 绘制模型
        plt.plot(x[:,0], y, '.')
        plt.title("dim=12, alpha=%e"%i)

        print("alpha %e :"%i)
        print("intercept_: %s"%(reg.intercept_))    # 查看截距参数
        print("coef_: %s"%(reg.coef_))  # 查看回归参数
    plt.show()
lasso_regression()
## 输出
# alpha 1.000000e-12 :
# intercept_: 0.6298258513945978
# coef_: [ 1.22542814e+00 -4.54947716e-01 -3.93085543e-02 -5.49725917e-03
#  -5.88010501e-04  2.47220823e-04  3.36442748e-04  2.85372733e-04
#   2.20237636e-04  1.66111569e-04  1.25225041e-04  9.51371122e-05]
# alpha 1.000000e-05 :
# intercept_: 0.6275025198172812
# coef_: [ 1.21848162e+00 -4.48693464e-01 -4.01246675e-02 -5.58492834e-03
#  -6.02833485e-04  2.41969131e-04  3.37470151e-04  2.86500656e-04
#   2.21159502e-04  1.66823390e-04  1.25767364e-04  9.55513093e-05]
# alpha 1.000000e+00 :
# intercept_: 0.9304502324995079
# coef_: [-0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
#  -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00 -0.00000000e+00
#  -0.00000000e+00 -6.76060251e-04 -7.30714077e-05 -0.00000000e+00]
# alpha 1.000000e+01 :
# intercept_: 0.9076753246287685
# coef_: [-0.        -0.        -0.        -0.        -0.        -0.
#  -0.        -0.        -0.        -0.        -0.        -0.0004185]

最后的最后

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