时间序列分析(5)| 趋势平稳模型和差分平稳模型

本文介绍了两种带趋势的时间序列模型:趋势平稳模型和差分平稳模型。趋势平稳模型由确定趋势和平稳成分组成,而差分平稳模型通过一阶差分消除随机趋势。随机游走模型及其拓展形式如带漂移项的随机游走和带有噪声的趋势模型都属于差分平稳。ARIMA模型可以通过差分转化为平稳序列。去除趋势的方法包括对趋势平稳模型使用回归模型拟合趋势,以及对差分平稳模型进行差分操作。
摘要由CSDN通过智能技术生成

前面几篇推文介绍的都是平稳时间序列模型,本篇来介绍两种带趋势的模型。

1 趋势平稳模型

趋势平稳可以简单地理解成“确定趋势成分+平稳成分”。比如,

在模拟该序列时,可以使用arima.sim()函数模型部分,再加上确定趋势:

set.seed(123)
x0 <- arima.sim(model = list(ma = c(0.2)), n = 50)
x <- x0 + 0.2*c(1:50)
plot(x, ylim = c(-2, 10))
lines(x0, lty = 2, col = "red")
lines(0.2*c(1:50), lty = 2, col = "blue")
b89e67f317bf59d4765c5007b4834182.png

2 差分平稳

2.1 随机游走模型

随机游走模型的一阶差分是一个白噪声过程,

这个一阶差分显然是平稳序列。记序列的初始值为,则

  • 虽然上式看起来像一个MA过程,但实际上并不是。MA过程的项的个数是固定的,即(可以为无穷),而上式的项的个数为,是随时间逐渐增多的。

序列是非平稳的,因为它的方差是随时间逐渐增大的。但它的差分是平稳序列,这种序列称为差分平稳序列。

下面模拟一个随机游走过程:

set.seed(456)
epsilon = rnorm(1000)
y <- cumsum(epsilon)[50:1000]
plot(y, type = "l")
4946df98bfb8a1e7704b3467e86974a5.png

从图上可以看出,这个序列具有一个向上的趋势。但是,这种趋势完全是随机的,只要再换一组随机数,情况就会发生转变:

set.seed(167)
epsilon = rnorm(1000)
y <- cumsum(epsilon)[50:1000]
plot(y, type = "l")
bdebd51e476238b4333867d317407f46.png

总之,随机游走模型也包含趋势,但这种趋势是随机的,这也是它与趋势平稳模型的差别。

2.2 随机游走模型的拓展

在随机游走模型中加入确定趋势,

上式称为带漂移项的随机游走模型。它的一阶差分:

也是平稳序列。

在随机游走模型中加入一个独立于白噪声,

上式称作带噪声的随机游走模型

在随机游走模型中同时加入和,

上式称作带有噪声的趋势模型

将白噪声换成一个MA过程,

上式称作带有不规则差分的一般趋势模型

上述随机游走模型的拓展形式均属于差分平稳模型。

2.3 ARIMA模型

前面已经提到ARIMA(, , )过程可以经过次差分变成平稳序列,因此它也属于差分平稳过程。

ARIMA模型在形式上与ARMA模型是一样的,都可以写出如下形式:

其中,,

若将看作是未知数,则的解与ARIMA模型的特征方程的解互为倒数,其中等于1的解称为单位根,单位根的个数即参数。

因此可以对进行分解:,
从而有
而即为的阶差分,记作,
则有,
因此是平稳序列。
则可以称作是阶单整的,记作。

set.seed(123)
y <- arima.sim(model = list(order = c(0,1,1),
                            ma = 0.5),
               n = 200)

plot(y)
lines(diff(y), col = "red")
394e71c29afadc2e5af34c89c29bea72.png

3 去除趋势

趋势平稳和差分平稳都是包含趋势的过程,前者的趋势是确定的,后者的趋势是随机的。

  • 对于趋势平稳,平稳化的方法是使用合适的回归模型拟合其确定趋势部分,剩下的残差则是平稳序列;

  • 对于差分平稳,平稳化的方法是取其若干阶的差分。

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