【学习笔记】第五章 线性规划

目录

5.1 线性规划的概念和理论

1. 线性规划的一般模型

 2. 线性规划解的概念及理论

3. 可转化为线性规划的问题

5.2 线性规划的Python求解

5.2.1 用scipy.optimize模块求解

5.2.2 用cvxopt.solvers模块求解

5.2.3 用cvxpy求解 

5.3 灵敏度分析 

5.4 投资的收益和风险

1. 问题提出

 2. 符号规定和基本假设

 3. 模型的建立与分析

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5.1 线性规划的概念和理论

1. 线性规划的一般模型

 上面的表达式中，第一个公式为目标函数，第二个公式为约束条件，其中  ,称其为价值向量（目标向量）；称其为决策向量； 称其为资源向量； 称其为约束条件的系数矩阵；（j=1,2,...,n）称其为约束条件的系数向量。

线性规划模型的标准型为：

 2. 线性规划解的概念及理论

线性规划的基本点就是：在满足一定约束条件下使预定目标达到最优。

（1）可行解：满足全部约束条件的决策向量  称为可行解；

（2）可行域：全部可行解构成的集合；

（3）最优解：使目标函数达到最优值（最大或最小值，并且有界）的可行解

3. 可转化为线性规划的问题

5.2 线性规划的Python求解

5.2.1 用scipy.optimize模块求解

函数：linprog

注意：scipy中线性规划的标准型：