【凸优化】【运筹学】使用cvxopt解决线性规划（LP）

最新推荐文章于 2024-04-24 22:52:03 发布

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文章标签： python 算法

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假设这是我们要解决的线性规划问题
在这里插入图片描述
首先将其变换为标准形式
Convex Optimization Stephen Boyd

在这里插入图片描述使用cvxopt求解：

from cvxopt import solvers, matrix

# define the optimization parameters
A = matrix([
    [-1., -1., 0., 1.],
    [1., -1., -1., -2.]
])
B = matrix([1., -2., 0., 4.])
C = matrix([2., 1.])

# print the result of solver
ret = solvers.lp(C, A, B)
print(ret['x'])

输出：

     pcost       dcost       gap    pres   dres   k/t
 0:  2.6471e+00 -7.0588e-01  2e+01  8e-01  2e+00  1e+00
 1:  3.0726e+00  2.8437e+00  1e+00  1e-01  2e-01  3e-01
 2:  2.4891e+00  2.4808e+00  1e-01  1e-02  2e-02  5e-02
 3:  2.4999e+00  2.4998e+00  1e-03  1e-04  2e-04  5e-04
 4:  2.5000e+00  2.5000e+00  1e-05  1e-06  2e-06  5e-06
 5:  2.5000e+00  2.5000e+00  1e-07  1e-08  2e-08  5e-08
Optimal solution found.
[ 5.00e-01]
[ 1.50e+00]