多目标规划问题通过一定形式的改变可以化为单目标的线性规划
由于matlab中只能使用min,所以在敲代码的时候需要把数学模型中的max改编成min.
由于a是任意给定的风险度,不同的投资者有不同的分享度,下面从a=0开始,以步长0.001进行循环。
clc,clear
a=0;
hold on
while a<0.05
c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
b=a*ones(4,1);
Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
beq=1;
LB=zeros(5,1);
[x,q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
q=-q;
plot(a,q,'*k');
a=a+0.001;
end
xlabel('风险度变化a'),ylabel('总体收益Q')
结果:
综合分析,应该选择曲线的转折点作为最优投资组合,a=0.006, Q=0.20.
然后我们需要求出来每个项目需要投多少钱,就需要各个x求出来。
于是下面进行编程。
clc,clear
a=0.006;
c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
b=a*ones(4,1);
Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
beq=1;
LB=zeros(5,1);
[x,q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB)
q=-q
运行结果: