运筹学—KKT定理

一、拉格朗日乘数法

1、使用范围：

        针对强约束下，求函数的最值

        变量：xi

        目标函数：f(xi)

        约束条件：g(xi)=0

2、步骤：

        a、引入ri(r的个数与约束个数一致)

        令L=f(xi)+r1g(x1)+r2g(x2)...

        b、求L对于每个x的偏导，并令其=0，与约束条件建立方程组

        c、解出方程组，求出所以可能的xi，并代入f(xi)中，比较得出最值

二、凹凸性

1、凸集

        集合内任意两点连成的线段均在集合内

2、凸函数

        不同于中文汉字，下凸，上凹

        y=x^2是凸函数

三、KKT定理

1、使用范围：

        针对弱约束下，求函数的最小值

2、步骤：

        a、将目标函数问题与约束条件转化成标准型

        min_f(xi)

        g(xi)<=0

        b、引入ri(r的个数与约束个数一致)(ri>=0)

        令L=f(xi)+r1g(x1)+r2g(x2)...

         c、求L对于每个x的偏导，并令其=0，与ri*约束条件=0，与ri>=0，与约束条件建立方程        组，即KKT条件

        d、解方程组，求出xi