MATLAB实现因子分析数学建模算法

因子分析是一种多变量统计方法，旨在揭示观测数据中的潜在结构。该方法的目标是确定观测数据中的隐藏因子，这些因子可以解释变量之间的共变性。通过因子分析，可以降低数据的维度，将多个变量归纳为较少的潜在因子，从而简化数据的解释和分析。

在因子分析中，有两种主要类型的因子：公因子和特殊因子。

1. **公因子（Common Factors）：** 反映观测变量之间共享的方差，即彼此之间的共同影响。这些因子代表了数据中的共同结构或潜在变量。

2. **特殊因子（Unique Factors）：** 表示每个观测变量特有的方差，即不能通过公共因子解释的部分。这些因子包含了每个变量独特的信息。

在因子分析过程中，研究者通常会利用协方差矩阵或相关矩阵来进行分析。常见的因子分析方法包括主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）和最大似然法。

因子分析的应用领域包括心理学、社会科学、市场研究等。在心理学中，因子分析经常用于研究人格特质和心理测试的结构。在市场研究中，因子分析可用于分析消费者购物偏好的潜在因素。

总体而言，因子分析是一种强大的数据降维和模式识别工具，有助于揭示观测数据背后的结构和潜在关联。

这里给出两种因子分析的MATLAB代码：

ssgs=load('上市公司数据.txt'); %把原始数据保存在纯文本文件 ssgs.txt 中 
n=size(ssgs,1); 
x=ssgs(:,[1:4]); y=ssgs(:,5); %分别提出自变量 x1...x4 和因变量 x 的值 
x=zscore(x); %数据标准化 
r=corrcoef(x) %求相关系数矩阵 
[vec1,val,con1]=pcacov(r) 
%进行主成分分析的相关计算，vec1 的列为 r 的特征向量，即主成分系数，val 为特征值 
f1=repmat(sign(sum(vec1)),size(vec1,1),1);%构造与 vecl 同尾数的元素为 1 的矩阵 
vec2=vec1.*f1; 
%特征向量正负号转换，使得特征向量的分量和为正数 
f2=repmat(sqrt(val)',size(vec2,1),1); 
a=vec2.*f2 
%求初等载荷矩阵 
num=input('请选择主因子的个数：'); %交互式选择主因子的个数 
am=a(:,[1:num]); %提出 num 个主因子的载荷矩阵 
[bm,t]=rotatefactors(am,'method', 'varimax') %am 旋转变换,bm 为旋转后的载荷阵 
bt=[bm,a(:,[num+1:end])]; %旋转后全部因子的载荷矩阵,前两个旋转，后面不旋转 
con2=sum(bt.^2) 
%计算因子贡献 
check=[con1,con2'/sum(con2)*100]%该语句是领会旋转意义,con1 是未旋转前的贡献率 
rate=con2(1:num)/sum(con2) %计算因子贡献率 
coef=inv(r)*bm 
%计算得分函数的系数 
score=x*coef 
%计算各个因子的得分 
weight=rate/sum(rate) %计算得分的权重 
Tscore=score*weight' 
%对各因子的得分进行加权求和，即求各企业综合得分 
[STscore,ind]=sort(Tscore,'descend') 
%对企业进行排序 
display=[score(ind,:)';STscore';ind'] %显示排序结果 
[ccoef,p]=corrcoef([Tscore,y]) 
%计算 F 与资产负债的相关系数 
[d,dt,e,et,stats]=regress(Tscore,[ones(n,1),y]);%计算 F 与资产负债的方程 
d,stats %显示回归系数，和相关统计量的值 

x=load('生化指标数据.txt'); %把原始数据保存在纯文本文件 ssgs.txt 中 
x=zscore(x); %数据标准化
r=corrcoef(x) %求相关系数矩阵 
[vec1,val,con1]=pcacov(r) 
%进行主成分分析的相关计算，vec1 的列为 r 的特征向量，即主成分系数，val 为特征值 
f1=repmat(sign(sum(vec1)),size(vec1,1),1);%构造与 vecl 同尾数的元素为 1 的矩阵 
vec2=vec1.*f1; 
%特征向量正负号转换，使得特征向量的分量和为正数 
f2=repmat(sqrt(val)',size(vec2,1),1); 
a=vec2.*f2 
%求初等载荷矩阵 
num=input('请选择主因子的个数：'); %交互式选择主因子的个数 
am=a(:,[1:num]); %提出 num 个主因子的载荷矩阵 
[bm,t]=rotatefactors(am,'method', 'varimax') %am 旋转变换,bm 为旋转后的载荷阵 
bt=[bm,a(:,[num+1:end])]; %旋转后全部因子的载荷矩阵,前两个旋转，后面不旋转 
degree=sum(bm.^2,2)%计算共同度 
con2=sum(bt.^2) 
%计算因子贡献 
check=[con1,con2'/sum(con2)*100]%该语句是领会旋转意义,con1 是未旋转前的贡献率 
rate=con2(1:num)/sum(con2) %计算因子贡献率 
coef=inv(r)*bm 
%计算得分函数的系数