python量化分析培训

1、背景

学校财富管理课程的期末论文是分析中国各种投资标的的收益，笔者分配到的研究的细分类别为：通过大集合转公募基金的方式，成立的公募基金的收益分析。Python在量化投资，尤其是投资的分析、策略回测等方面有着广泛的运用，所以笔者结合在帅帅老师课程中学习的知识，运用Python对基金的收益进行分析。

2、数据来源

“巧妇难为无米之炊”，寻找高质量的数据是分析的第一步。本文的数据来自于Wind客户端。数据分为两个：

链接：https://pan.baidu.com/s/1JzJWxM9CyxTotldu5BjbjA提取码：clki

3、数据分析3.1 导入数据

在导入数据时，我们发现有许多缺失值，这是因为大部分大集合在2021年才转为公募基金，所以仅有几个月的收益。我们在此处采取最简单的数据清洗方式：将含有缺失值的基金删除。

这是整理后的数据：

3.2数据信息提取

观察数据，发现这些公募基金的名字既长又复杂，分析的时候一个一个输入名字肯定非常费时间。通过观察发现，这些基金的名字有个特点：基金名字的前两个或多个字，为基金公司的名字。如：海通的基金就命名为：海通量化价值精选一年持有B、海通海升六个月持有A等。