机器学习之模型评估

一、模型评估概述

1.什么是模型评估

模型评估是机器学习中的一个重要环节，它指的是对训练好的模型进行性能评估，以了解模型在未见过的新数据上的表现。这通常包括使用一系列指标来量化模型的预测能力、泛化能力、稳定性等。模型评估方法不针对模型本身，只针对问题和数据，因此可以用来评价来自不同方法的模型和泛化能力，进行用于部署的最终模型的选择。

数据评估通常包括以下几个方面：

1. 数据质量：检查数据是否存在缺失值、异常值、重复值等问题。这可以通过统计指标、可视化和专业领域知识来进行评估。

2. 数据完整性：评估数据是否完整，即是否缺少必要的字段或记录。例如，检查是否有缺失的关键数据字段。

3. 数据准确性：评估数据的准确性，即数据是否反映了真实情况。这可能涉及与外部数据源进行比对或使用专业知识进行验证。

4. 数据一致性：检查数据是否存在逻辑上的一致性问题。比如，同一类别的数据是否使用了不同的命名规范或单位。

数据评估的目的是确保数据可靠、适合用于分析和建模，并帮助数据科学家和分析师更好地理解数据背后的含义和特点。

2.模型评估的类型

机器学习的任务有回归,分类和聚类，针对不同的任务有不同的评价指标。按照数据集的目标值不同，可以把模型评估分为回归模型评估和分类模型评估。

3.过拟合、欠拟合

过拟合（overfitting）和欠拟合（underfitting）是机器学习中常见的两种模型训练问题。

1. 过拟合（Overfitting）：
   - 过拟合指的是模型在训练数据上表现良好，但在未见过的测试数据上表现不佳的情况。
   - 过拟合通常发生在模型太过复杂，以至于可以完美地“记住”训练数据的细节，但无法泛化到新的数据。
   - 过拟合的表现通常是模型在训练集上表现很好，但在测试集或实际应用中表现较差。

2. 欠拟合（Underfitting）：
   - 欠拟合指的是模型在训练数据上表现不佳，无法捕捉到数据的结构和模式。
   - 欠拟合通常发生在模型过于简单，无法捕捉数据的复杂关系或模式。
   - 欠拟合的表现通常是模型在训练集和测试集上都表现较差。

解决过拟合和欠拟合的方法包括：

- 过拟合：
  - 收集更多的训练数据，以使模型能够更好地泛化。
  - 简化模型，如减少特征数量、降低多项式的阶数等，以降低模型复杂度。
  - 使用正则化技术，如L1正则化和L2正则化，以减小模型的参数大小。
  - 使用交叉验证来评估模型的泛化性能。

- 欠拟合：
  - 增加模型的复杂度，如增加特征数量、增加多项式的阶数等。
  - 选择更复杂的模型，如使用更多层次的神经网络、增加树的深度等。
  - 改进数据质量，如特征工程、数据清洗等，以使模型更容易捕捉到数据的结构和模式。

有多种因素可能导致过拟合

比如

1. 模型复杂度过高：模型具有过多的参数或复杂的结构，以致可以在训练数据上完美地拟合各种细节和噪声，但无法泛化到未见过的数据。例如，高阶多项式模型或具有大量隐藏层的神经网络可能会导致过拟合。

2. 训练数据不足：当训练数据量不足时，模型可能会记住训练数据中的特定样本和噪声，而无法学习到数据背后的真实模式。这会导致模型在未见过的数据上表现不佳。

3. 特征选择不当：如果选择了与目标变量无关或冗余的特征，模型可能会在训练数据上学习到无关的模式或噪声，从而导致过拟合。

4. 噪声干扰：训练数据中的噪声或异常值可能会干扰模型的学习过程，使其过度拟合这些异常值，从而降低了模型的泛化能力。

5. 训练数据与测试数据分布不一致：如果训练数据和测试数据的分布不一致，例如训练数据与真实场景中的数据有差异，模型可能会过拟合训练数据，而无法泛化到测试数据。

6. 过度拟合噪声：当训练数据中存在噪声时，模型可能会过度拟合这些噪声，而不是真实的模式，从而导致在未见过的数据上表现不佳。

为避免过拟合，可以采取以下措施：

- 使用更简单的模型或者减少模型的复杂度。
- 增加训练数据量，或者通过数据增强技术扩充训练数据。
- 进行特征选择，只选择与目标变量相关的特征。
- 使用正则化技术，如L1正则化（Lasso）或L2正则化（Ridge），来限制模型参数的大小。
- 使用交叉验证等技术来评估模型的泛化能力，并调整模型参数以降低过拟合的风险。

4.模型泛化能力

模型的泛化能力指的是模型在未见过的数据上的表现能力。一个具有良好泛化能力的模型能够对未见过的数据进行准确预测，而不仅仅是在训练数据上表现良好。泛化能力是衡量模型的一个重要指标，因为一个模型只有在面对真实世界中的新数据时表现良好，才能够被认为是有效的。

一个具有良好泛化能力的模型通常具备以下特征：

1. 适度的复杂度：模型既不过于简单（导致欠拟合），也不过于复杂（导致过拟合）。适度的复杂度可以使模型在训练数据和测试数据上都表现良好。

2. 有效的特征表示：模型能够从输入数据中提取并学习到有效的特征表示，这些特征能够准确地捕捉数据中的结构和模式。

3. 有效的正则化：模型使用了合适的正则化技术来控制模型的复杂度，防止过拟合的发生。常见的正则化技术包括L1正则化、L2正则化等。

4. 有效的训练过程：模型使用了合适的优化算法和训练策略，在训练过程中能够有效地学习到数据的结构和模式，而不是简单地记住训练数据。

5. 鲁棒性：模型对于噪声和不完整数据的表现良好，能够处理数据中的异常情况和变化。

通过评估模型在测试数据上的表现来评估模型的泛化能力。如果模型在测试数据上表现良好，则说明模型具有较好的泛化能力；反之，如果模型在测试数据上表现不佳，则可能存在过拟合或欠拟合的问题，需要进一步调整模型或改进训练过程。

 二、性能度量

1.回归性能指标

在预测任务中，给定样例集D={(x1,y1),(x2,y2),...,(xm,ym)}，其中yi是示例xi的真实标记。要评估学习器f的性能，就要把学习器预测结果f(x)与真实标记y进行比较。

回归任务最常用的性能度量是均方误差：

更一般的，对于数据分布D和概率密度函数p(.)，均方误差可描述为：

 

2.分类性能指标

（1）错误率与精度
错误率是分类错误的样本数占样本总数的比例，精度则是分类正确的样本数占样本总数的比例。

 对于样例集D，分类错误率定义为

精度则定义为 

更一般的，对于数据分布D和概率密度函数p(.)，错误率与精度可分别描述为

 

三、常见的分类模型评估

1. 混淆矩阵
混淆矩阵是监督学习中的一种可视化工具，主要用于模型的分类结果和实例的真实信息的比较 。

矩阵中的每一行代表实例的预测类别，每一列代表实例的真实类别。

真实值是positive，模型认为是positive的数量（True Positive=TP）
真实值是positive，模型认为是negative的数量（False Negative=FN）：这就是统计学上的第一类错误（Type I Error）
真实值是negative，模型认为是positive的数量（False Positive=FP）：这就是统计学上的第二类错误（Type II Error）
真实值是negative，模型认为是negative的数量（True Negative=TN）

将这四个指标一起呈现在表格中，就能得到如下这样一个矩阵，我们称它为混淆矩阵（Confusion Matrix）：

 注意：预测性分类模型，肯定是希望越准越好。那么，对应到混淆矩阵中，那肯定是希望TP与TN的数量大，而FP与FN的数量小。所以当我们得到了模型的混淆矩阵后，就需要去看有多少观测值在第二、四象限对应的位置，这里的数值越多越好；反之，在第一、三四象限对应位置出现的观测值肯定是越少越好。注意：预测性分类模型，肯定是希望越准越好。那么，对应到混淆矩阵中，那肯定是希望TP与TN的数量大，而FP与FN的数量小。所以当我们得到了模型的混淆矩阵后，就需要去看有多少观测值在第二、四象限对应的位置，这里的数值越多越好；反之，在第一、三四象限对应位置出现的观测值肯定是越少越好。

    2. 准确率（Accuracy）：分类正确的样本数占总样本数的比例。

Accuracy = (TP+TN)/(TP+FN+FP+TN)
  3. 精确率（Precision）：在所有预测为正类的样本中，确实为正类的比例。

Precision = TP/(TP+FP)
    
    4.召回率（Recall）：在所有真正为正类的样本中，被正确预测为正类的比例。

Recall = TP/(TP+FN)
    
    5. F1值（F1-score）：精确率和召回率的调和平均数，综合考虑了模型的准确性和召回率。

2/F1 = 1/Precision + 1/Recall
    
    6. ROC曲线（Receiver Operating Characteristic Curve）：以假正例率（False Positive Rate，FPR）为横坐标，真正例率（True Positive Rate，TPR）为纵坐标，用于衡量二分类模型在不同阈值下的性能。
    
    7. PR曲线（Precision-Recall Curve）：以召回率为横坐标，精确率为纵坐标，用于评估模型在不同阈值下的表现。

8. ROC曲线和PR曲线的差异：

    - ROC曲线关注的是真正例率和假正例率之间的权衡，适用于样本不平衡的情况，比如异常检测。
    
    - PR曲线关注的是精确率和召回率之间的权衡，适用于正例数量较少的情况，比如信息检索。

四、具体实现

1.绘制K为2的roc曲线

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import roc_curve, auc

# 生成一些示例数据
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_classes=2, random_state=42)

# 划分数据集为训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 创建并训练k=2的k最近邻分类器
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)
knn.fit(X_train, y_train)

# 获取测试集上的预测概率
y_scores = knn.predict_proba(X_test)[:, 1]

# 计算ROC曲线的真正例率（TPR）和假正例率（FPR）
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_scores)

# 计算曲线下的面积（AUC）
roc_auc = auc(fpr, tpr)

# 绘制ROC曲线
plt.figure()
plt.plot(fpr, tpr, color='darkorange', lw=2, label='ROC curve (area = %0.2f)' % roc_auc)
plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', lw=2, linestyle='--')
plt.xlim([0.0, 1.0])
plt.ylim([0.0, 1.05])
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.title('Receiver Operating Characteristic (k=2)')
plt.legend(loc="lower right")
plt.grid(True)
plt.show()

 结果：

2. 绘制K为2的pr曲线

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import precision_recall_curve, auc

# 生成一些示例数据
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_classes=2, random_state=42)

# 划分数据集为训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 创建并训练k=2的k最近邻分类器
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=2)
knn.fit(X_train, y_train)

# 获取测试集上的预测概率
y_scores = knn.predict_proba(X_test)[:, 1]

# 计算PR曲线的精确率（Precision）和召回率（Recall）
precision, recall, _ = precision_recall_curve(y_test, y_scores)

# 计算曲线下的面积（AUC）
pr_auc = auc(recall, precision)

# 绘制PR曲线
plt.figure()
plt.plot(recall, precision, color='blue', lw=2, label='PR curve (area = %0.2f)' % pr_auc)
plt.xlabel('Recall')
plt.ylabel('Precision')
plt.title('Precision-Recall Curve (k=2)')
plt.legend(loc="lower left")
plt.grid(True)
plt.show()

结果：