计算相关系数矩阵

相关系数矩阵的定义

相关系数矩阵是一个对称矩阵，其中对角线上的元素都是1，表示自相关系数。非对角线元素表示互相关系数，每个元素的绝对值都小于或等于1，反应两个变量变化趋势的相似程度。

如果相关系数矩阵中非对角线元素大于0，表示两个信号正相关，一个信号变大时，另一个信号也变大，变化方向一致；反之，如果相关系数矩阵中非对角线元素小于0，表示两个信号负相关，一个信号变大时，另一个信号变小，变化方向相反。相关系数的绝对值越大，表示两个信号变化时互相影响的程度越大。