目录
一 模型概况
线性规划问题着手处理在约束条件下求最优解的问题,变量均为一次方
二赛题关键词
"最"类,求解最多,最少,最优,注意最佳收益率是非线性规划。另,0/1规划,整形规划也是特殊的线性规划。例如生产安排,投资收益,销售运输,车辆安排
三模型求解
工具:matlab中linprog函数
注意点:matlab中不等式均为<=,注意自行变号,返回实际问题时注意将目标函数变号。
函数使用方法
1.传入参数
f:目标函数的系数列向量
A:不等式约束条件的变量系数矩阵(没有用[]代替)
b:不等式约束条件的常数项矩阵(没有用[]代替)
Aeq:等式约束条件的变量系数矩阵(没有用[]代替)
beq:等式约束条件的常数项矩阵(没有用[]代替)
lu:决策变量的最小取值(没有不用写)
ub:决策变量的最大取值(没有不用写)
2.求解代码
[x,y]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
四例子
求解以下线性规划问题
首先将目标函数变号,显化传入参数得出
定义各传入参数
f=[-40;-30];
A=[1,1;-1,0;0,-1;240,120];
b=[6;-1;-1;1200];
使用函数
[x,y]=linprog(f,A,b)
y=-y%注意这里不能忘记回溯到实际问题
得出结论
y=220;
x=[4.0000;2.0000];