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Zhanwei Liu
开始的晚了就要更努力;一步一个脚印,慢慢积累。
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【搬运课程】时间序列建模-第一周
DS-GA 3001.001 课程时间序列建模几个概念及作业python实现时间序列 {Xt}\{X_t\}{Xt}均值 μX(t)=E(Xt)\mu_X(t)=\mathbb{E}(X_t)μX(t)=E(Xt)协方差 RX(t,u)=cov(Xt,Xu)R_X(t,u)=\text{cov}(X_t,X_u)RX(t,u)=cov(Xt,Xu)自相关函数(Autocorrelation Function) ρX(t,u)=RX(t,u)RX(t,t)RX(u,u)\rho_X原创 2021-05-22 18:57:30 · 434 阅读 · 0 评论 -
如何Python或者R语言中实现用ARIMA模型输出参数实施预测
针对文章如何MATLAB实现用ARIMA模型输出参数实施预测的补充解释,因为使用Python和R语言进行AR等时间序列模型估计的时候,尤其是AR模型,由于输出的参数结果和MATLAB的不对应该,可能会产生一定的疑惑,因此在这里说明。同样为上篇文章的数据集为例针对AR(2)模型进行建模和参数估计,并输出参数。from pandas import read_csvfrom statsmodels.tsa.arima.model import ARIMAseries = read_csv('daily-mi原创 2021-05-06 10:10:52 · 2468 阅读 · 3 评论 -
如何MATLAB实现用ARIMA模型输出参数实施预测
正文自回归(AR)模型、移动平均(MA)模型、自回归移动平均(ARMA)和自回归差分移动平均(ARIMA)模型是时间序列模型,它们主要是使用历史时间步的观测值作为回归方程的输入,以预测下一时间步的值。这是一个非常简单的想法,可以导致对一系列时间序列问题的准确预测。在本教程中,您将了解如何使用MATLAB实现时间序列预测模型。完成本教程后,您将了解:如何部署一个时间序列模型并进行预测。如何获取已经估计的时间序列模型的参数实施直接进行预测。结合公式更加深入了解自回归移动平均等时间序列模型。自回原创 2021-05-05 17:02:58 · 36547 阅读 · 17 评论 -
纳什效率系数与可决系数的差异
纳什效率系数与可决系数的差异正文参考文献正文纳什效率系数和可决系数的公式形式非常相似,主要差异如下:可决系数(Coefficient of determination,R)是用来度量一个统计模型的拟合优度的。R2=1−∑(yi−y^i)2∑(yi−y‾)2R^2 =1-\frac{\sum{(y_i-\hat{y}_i)^2}}{\sum{(y_i-\overline{y})^2}} R2=1−∑(yi−y)2∑(yi−y^i)2式中:yiy_iyi是变量观测值;y‾\over原创 2021-05-03 15:36:02 · 11127 阅读 · 5 评论