金融数学的书单 轉自：奇迹论坛 送交者: 直愚

算起来从95年开始接触这个学科,到现在也有十年了,走了许许多多的弯路,也许,下面的书单,可以让对这个方向有兴趣的人走得比我更快一点....

金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和 engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may cheat a Journal, but you cannot cheat the Market...而更加独特的是,它要求一个人有极其博杂的知识,所以一份好的书单很重要

大体而言,所需要的知识分为三类
1.数量
2.经济金融
3.编程,这方面我比较弱,至今还算不上professional programmer:)大致上来说,一个人需要吃透如下LEVEL的书籍:
1.Thinking in C++ Vol 1 & 2
2.The C++ Programming Language
另外,还需要data structure & alogrithms的知识
好在编程高手尽多,这方面也不太需要我业余的意见,呵呵

现在我列一下数量方面的书单
1.概率论

很不幸的事实是,概率论基本上没有好的中文教材(1998之前,之后我就不清楚了)

Ross的书适合本科和硕士生,胜在例子详尽
Billingsley的概率论和弱收敛的两本教材是非常好的入门书
chung的概率论教材很严格,读起干巴巴的来会有点累,不过是真长工夫的密籍
Durrett的书很流行,不过里面的小错误很多
如果你真的想理解概率论,feller的两本书是不可不读的,可以说,从高中水平到博士以上学位的读者,都会从中获益---如果要推选概率论里面最有影响的教材,feller的书无可比拟,不过读时要一路自己算,feller书里面错误非常多,虽然都显然是笔误
Breiman的书也是经典,概率味